PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHMFX с LKFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHMFX с LKFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX).

FHMFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. LKFIX управляется LKCM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FHMFX и LKFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHMFX и LKFIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHMFX
Fidelity Series Corporate Bond Fund		-1.04%8.18%3.13%9.11%-17.03%-1.41%10.15%14.45%-0.24%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		-0.19%6.66%3.06%4.98%-5.63%-1.54%4.29%6.71%0.41%

Доходность по периодам

С начала года, FHMFX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у LKFIX с доходностью -0.19%.

FHMFX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.48%
1 год
4.11%
3 года*
5.12%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—

LKFIX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.14%
3 года*
4.30%
5 лет*
1.62%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Corporate Bond Fund

LKCM Fixed Income Fund

Часто сравнивают с FHMFX:
FHMFX с BSVFHMFX с SCYBFHMFX с FIIFXFHMFX с FSPSXFHMFX с MIFIXFHMFX с FNILXFHMFX с FSELX
Часто сравнивают с LKFIX:
LKFIX с PBBBXLKFIX с CBFSXLKFIX с GSGDXLKFIX с FIKOXLKFIX с VSTBXLKFIX с BFCAXLKFIX с CFICX

Сравнение комиссий FHMFX и LKFIX

FHMFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LKFIX в 0.50%.

LKFIX
LKCM Fixed Income Fund
FHMFX
Fidelity Series Corporate Bond Fund

Доходность на риск

FHMFX vs. LKFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHMFX
Ранг доходности на риск FHMFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMFX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
LKFIX
Ранг доходности на риск LKFIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKFIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHMFX c LKFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHMFXLKFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.58

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.29

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.52

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

9.71

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHMFX vs. LKFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHMFX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа LKFIX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHMFX и LKFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHMFXLKFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.58

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.55

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.25

-0.81

Корреляция

Корреляция между FHMFX и LKFIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHMFX и LKFIX

Дивидендная доходность FHMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности LKFIX в 3.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHMFX
Fidelity Series Corporate Bond Fund		4.40%4.70%4.52%4.07%2.65%2.42%3.05%3.90%1.49%0.00%0.00%0.00%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		3.71%3.57%3.03%2.28%1.57%1.36%1.74%2.27%2.26%2.04%2.18%2.78%

Просадки

Сравнение просадок FHMFX и LKFIX

Максимальная просадка FHMFX за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки LKFIX в -8.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHMFX и LKFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHMFXLKFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-8.97%

-13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-1.76%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.95%

-8.60%

-14.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-1.21%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-1.12%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.46%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FHMFX и LKFIX

Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что FHMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHMFXLKFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

1.10%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

1.66%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

2.82%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

2.94%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

2.62%

+3.92%