PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLSX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHLSX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FHLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FHLSX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHLSX и FNILX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHLSX
Fidelity Health Savings Fund		-0.82%12.15%6.93%9.70%-14.89%5.37%20.55%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%56.68%

Доходность по периодам

С начала года, FHLSX показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -7.30%.

FHLSX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
1.11%
1 год
10.08%
3 года*
7.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
—

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Health Savings Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FHLSX:
FHLSX с FXAIXFHLSX с FBGRXFHLSX с CONWXFHLSX с PALDXFHLSX с AVEFXFHLSX с BERIXFHLSX с CSTAX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FHLSX и FNILX

FHLSX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FHLSX
Fidelity Health Savings Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FHLSX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLSX
Ранг доходности на риск FHLSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLSX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLSXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.83

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.28

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.04

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

5.01

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLSX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLSX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLSX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLSXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.83

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.64

+0.21

Корреляция

Корреляция между FHLSX и FNILX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLSX и FNILX

Дивидендная доходность FHLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности FNILX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018
FHLSX
Fidelity Health Savings Fund		3.00%2.95%2.89%2.78%3.72%2.71%1.73%0.00%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FHLSX и FNILX

Максимальная просадка FHLSX за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLSX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHLSXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.18%

-33.76%

+14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-12.18%

+7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.18%

-25.40%

+6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-9.01%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-5.47%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.54%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLSX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) составляет 2.64%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что FHLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHLSXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

4.23%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

9.14%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.70%

18.26%

-11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.64%

17.22%

-10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

20.17%

-13.20%