Сравнение FHLSX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FHLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FHLSX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHLSX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLSX Fidelity Health Savings Fund | -0.82% | 12.15% | 6.93% | 9.70% | -14.89% | 5.37% | 20.55% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 16.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FHLSX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%.
FHLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHLSX и BERIX
FHLSX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FHLSX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FHLSX
BERIX
Сравнение FHLSX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHLSX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.54 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 3.26 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.52 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 4.62 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 17.20 | -8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHLSX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.54 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.07 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FHLSX и BERIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHLSX и BERIX
Дивидендная доходность FHLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLSX Fidelity Health Savings Fund | 3.00% | 2.95% | 2.89% | 2.78% | 3.72% | 2.71% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FHLSX и BERIX
Максимальная просадка FHLSX за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLSX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHLSX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -20.34% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -2.95% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.18% | -15.73% | -3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -1.25% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -2.60% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.79% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHLSX и BERIX
Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FHLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHLSX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 1.47% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 4.28% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.70% | 5.38% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 5.94% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.97% | 6.00% | +0.97% |