PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLSX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHLSX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

FHLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FHLSX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHLSX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHLSX
Fidelity Health Savings Fund		-0.82%12.15%6.93%9.70%-14.89%5.37%20.55%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%31.00%

Доходность по периодам

С начала года, FHLSX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%.

FHLSX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
1.11%
1 год
10.08%
3 года*
7.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
—

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Health Savings Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с FHLSX:
FHLSX с FXAIXFHLSX с FBGRXFHLSX с AVEFXFHLSX с BERIXFHLSX с CSTAXFHLSX с FNILXFHLSX с FRGAX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий FHLSX и CONWX

FHLSX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
FHLSX
Fidelity Health Savings Fund

Доходность на риск

FHLSX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLSX
Ранг доходности на риск FHLSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLSX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLSXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.70

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.36

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.99

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

11.30

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLSX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLSX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLSX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLSXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.74

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.78

+0.06

Корреляция

Корреляция между FHLSX и CONWX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLSX и CONWX

Дивидендная доходность FHLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности CONWX в 3.41%

TTM202520242023202220212020201920182017
FHLSX
Fidelity Health Savings Fund		3.00%2.95%2.89%2.78%3.72%2.71%1.73%0.00%0.00%0.00%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок FHLSX и CONWX

Максимальная просадка FHLSX за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLSX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHLSXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.18%

-26.09%

+6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-8.60%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.18%

-12.49%

-6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-2.03%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-2.78%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.52%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLSX и CONWX

Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что FHLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHLSXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.12%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

5.43%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.70%

10.70%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.64%

10.26%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

11.15%

-4.18%