PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLKX с EKBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHLKX с EKBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX).

FHLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FHLKX и EKBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHLKX и EKBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		0.45%12.17%7.06%9.82%-14.79%5.50%10.70%
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		7.46%21.87%21.75%22.23%-13.47%19.61%21.53%

Доходность по периодам

С начала года, FHLKX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 7.46%.

FHLKX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.78%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.17%
1 год
11.27%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—

EKBAX

1 день
2.78%
1 месяц
-4.52%
С начала года
7.46%
6 месяцев
13.50%
1 год
39.99%
3 года*
22.93%
5 лет*
14.35%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Health Savings Fund Class K

Allspring Diversified Capital Builder Fund

Часто сравнивают с FHLKX:
FHLKX с FFEZXFHLKX с FFEGXFHLKX с FBALXFHLKX с PALDXFHLKX с SCLAXFHLKX с CSTAXFHLKX с TPDAX
Часто сравнивают с EKBAX:
EKBAX с VOOEKBAX с PAGRXEKBAX с VUGEKBAX с SWPPXEKBAX с FCNTXEKBAX с SPYEKBAX с FELAX

Сравнение комиссий FHLKX и EKBAX

FHLKX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии EKBAX в 1.10%.

EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K

Доходность на риск

FHLKX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLKX
Ранг доходности на риск FHLKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EKBAX
Ранг доходности на риск EKBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKBAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKBAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKBAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKBAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLKX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLKXEKBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.96

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.56

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

3.08

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

15.01

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLKX vs. EKBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLKX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EKBAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLKX и EKBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLKXEKBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.96

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.81

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.47

+0.18

Корреляция

Корреляция между FHLKX и EKBAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLKX и EKBAX

Дивидендная доходность FHLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности EKBAX в 8.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		3.05%3.05%3.01%2.88%3.85%2.84%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		8.95%9.61%5.28%6.16%12.50%6.89%2.03%9.49%7.14%6.20%10.05%11.47%

Просадки

Сравнение просадок FHLKX и EKBAX

Максимальная просадка FHLKX за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLKX и EKBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHLKXEKBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-55.64%

+36.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-13.29%

+8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.09%

-24.84%

+5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-4.75%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-8.03%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.72%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLKX и EKBAX

Текущая волатильность для Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) составляет 3.08%, в то время как у Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что FHLKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHLKXEKBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

6.47%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

13.05%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

20.88%

-14.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

17.89%

-11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.28%

17.42%

-10.14%