PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLC с UNHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHLC с UNHW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - FHLC is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. FHLC is passively managed, while UNHW is actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FHLC charges 0.08%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.

Доходность

Сравнение доходности FHLC и UNHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHLC показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 15.08%.

FHLC

1 день
0.82%
1 месяц
1.50%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-4.11%
1 год
14.43%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.50%
10 лет*
9.14%

UNHW

1 день
0.06%
1 месяц
2.06%
С начала года
15.08%
6 месяцев
11.60%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHLC и UNHW

2026 (YTD)2025
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		-3.90%-0.22%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		15.08%-3.02%

Correlation

The correlation between FHLC and UNHW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.35

Сравнение распределения секторов FHLC и UNHW

Секторы
FHLC
UNHW

Здравоохранение

99.6%
33.4%

Финансовые услуги

0.1%

-

Технологии

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FHLC
99.6%
UNHW
33.4%

Финансовые услуги

FHLC
0.1%
UNHW

-

Технологии

FHLC
0.0%
UNHW

-

Промышленность

FHLC
0.0%
UNHW

-

Сырьевые материалы

FHLC

-

UNHW

-

Коммуникационные услуги

FHLC

-

UNHW

-

Потребительский циклический сектор

FHLC

-

UNHW

-

Потребительский защитный сектор

FHLC

-

UNHW

-

Энергетика

FHLC

-

UNHW

-

Недвижимость

FHLC

-

UNHW

-

Коммунальные услуги

FHLC

-

UNHW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Roundhill UNH WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOO
Часто сравнивают с UNHW:
UNHW с NERDUNHW с ARMWUNHW с VHTUNHW с BBCUNHW с MUUUNHW с XTAPUNHW с QTAP

Доходность на риск

FHLC vs. UNHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
UNHW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLC c UNHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLCUNHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLC vs. UNHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLCUNHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.50

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FHLC и UNHW

Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и UNHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHLCUNHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.76%

-32.28%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-7.06%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-12.48%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FHLC и UNHW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHLCUNHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

49.81%

-35.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

49.81%

-34.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

49.81%

-33.00%

Сравнение комиссий FHLC и UNHW

FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLC и UNHW

Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности UNHW в 17.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.43%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		17.33%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FHLC and UNHW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.

UNHW has the higher dividend yield at 17.33%, compared with 1.43% for FHLC.

FHLC is categorized as Health & Biotech Equities, while UNHW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.08% for FHLC and 0.99% for UNHW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHLC и UNHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор