PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLC с RSPH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHLC с RSPH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH).

FHLC и RSPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHLC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Health Care Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. RSPH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FHLC и RSPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHLC и RSPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		-4.22%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%18.13%21.94%4.71%23.34%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		-4.53%9.52%-0.94%3.95%-9.40%23.19%18.83%25.48%-0.66%23.70%

Доходность по периодам

С начала года, FHLC показывает доходность -4.22%, что значительно выше, чем у RSPH с доходностью -4.53%. За последние 10 лет акции FHLC превзошли акции RSPH по среднегодовой доходности: 9.68% против 8.23% соответственно.

FHLC

1 день
0.78%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
3.95%
1 год
7.33%
3 года*
6.41%
5 лет*
5.23%
10 лет*
9.68%

RSPH

1 день
0.52%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-4.53%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.05%
3 года*
2.06%
5 лет*
3.21%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с FTEC
Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с IXJRSPH с VHTRSPH с VIGRSPH с MEDIRSPH с SPYRSPH с QQQ

Сравнение комиссий FHLC и RSPH

FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RSPH в 0.40%.

RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Доходность на риск

FHLC vs. RSPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLC c RSPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLCRSPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.21

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

0.43

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

0.26

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.19

0.76

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLC vs. RSPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLC на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа RSPH равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLC и RSPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLCRSPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.21

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.20

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.58

+0.03

Корреляция

Корреляция между FHLC и RSPH составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLC и RSPH

Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности RSPH в 0.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.43%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.74%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%

Просадки

Сравнение просадок FHLC и RSPH

Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки RSPH в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и RSPH.

Загрузка...

Показатели просадок

FHLCRSPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.76%

-40.49%

+11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-10.87%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-21.95%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.76%

-30.44%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-8.58%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-6.13%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.67%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLC и RSPH

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) составляет 5.19%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что FHLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHLCRSPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.53%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.63%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

19.06%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

16.18%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

17.73%

-0.91%