Сравнение FHLC с LFSC
FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) and LFSC (F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF) are both Health & Biotech Equities funds. FHLC is passively managed, while LFSC is actively managed. Over the past year, FHLC returned 28.14% vs 88.87% for LFSC. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FHLC charges 0.08%/yr vs 0.54%/yr for LFSC.
Доходность
Сравнение доходности FHLC и LFSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHLC показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у LFSC с доходностью 29.56%.
FHLC
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 7.73%
- С начала года
- 8.07%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 9.91%
- Всё время*
- 10.82%
LFSC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.27%
- 6 месяцев
- 33.88%
- С начала года
- 29.56%
- 1 год
- 88.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.35M | $17.75M | $15.99M | |
| $177.99K | $291.81K | $193.93K |
Сравнение доходности по годам FHLC и LFSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 8.07% | 15.42% | -6.62% |
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 29.56% | 56.54% | -6.51% |
Correlation
The correlation between FHLC and LFSC is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between FHLC and LFSC has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHLC vs. LFSC — Ранг доходности на риск
FHLC
LFSC
Сравнение FHLC c LFSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHLC | LFSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.50 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 5.50 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 15.48 | -8.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHLC и LFSC
Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, примерно равная максимальной просадке LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и LFSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHLC | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.76% | -29.74% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -16.25% | +5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | 0.00% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -7.22% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 5.76% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHLC и LFSC
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) составляет 4.79%, в то время как у F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что FHLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHLC | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 9.41% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 19.97% | -8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 27.35% | -12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 28.88% | -13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 28.88% | -11.98% |
Сравнение комиссий FHLC и LFSC
FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии LFSC в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHLC и LFSC
Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как LFSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.28% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FHLC and LFSC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFSC has higher volatility (9.41%) compared to FHLC (4.79%). In terms of maximum drawdown, FHLC dropped -28.76% vs LFSC's -29.74%.
On 1-year performance, LFSC leads with 88.87% vs 28.14% for FHLC. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FHLC has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFSC has performed better with a 88.87% return vs 28.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.54% for LFSC.
FHLC has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for LFSC.
They also come from different issuers: Fidelity and F/m. Their fees differ too: 0.08% for FHLC and 0.54% for LFSC.
LFSC currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHLC и LFSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор