PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLC с BBH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHLC с BBH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) and BBH (VanEck Vectors Biotech ETF) are both Health & Biotech Equities funds - FHLC tracks the MSCI USA IMI Health Care Index while BBH tracks the MVIS US Listed Biotech 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FHLC returned 9.14%/yr vs 5.75%/yr for BBH. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FHLC charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for BBH.

Доходность

Сравнение доходности FHLC и BBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHLC показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у BBH с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции FHLC превзошли акции BBH по среднегодовой доходности: 9.14% против 5.75% соответственно.

FHLC

1 день
0.82%
1 месяц
1.50%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-4.11%
1 год
14.43%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.50%
10 лет*
9.14%

BBH

1 день
2.22%
1 месяц
0.09%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
-5.32%
1 год
23.92%
3 года*
6.14%
5 лет*
0.31%
10 лет*
5.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHLC и BBH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		-3.90%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%18.13%21.94%4.71%23.34%
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		-1.85%21.18%-4.29%3.94%-15.25%11.81%22.13%26.34%-10.70%16.46%

Correlation

The correlation between FHLC and BBH is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.82

The correlation between FHLC and BBH has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FHLC и BBH

Секторы
FHLC
BBH

Здравоохранение

99.6%
99.9%

Финансовые услуги

0.1%

-

Технологии

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FHLC
99.6%
BBH
99.9%

Финансовые услуги

FHLC
0.1%
BBH

-

Технологии

FHLC
0.0%
BBH

-

Промышленность

FHLC
0.0%
BBH

-

Сырьевые материалы

FHLC

-

BBH

-

Коммуникационные услуги

FHLC

-

BBH

-

Потребительский циклический сектор

FHLC

-

BBH

-

Потребительский защитный сектор

FHLC

-

BBH

-

Энергетика

FHLC

-

BBH

-

Недвижимость

FHLC

-

BBH

-

Коммунальные услуги

FHLC

-

BBH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

VanEck Vectors Biotech ETF

Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOO
Часто сравнивают с BBH:
BBH с XBIBBH с IBBBBH с ARKGBBH с SMHBBH с FBTBBH с IBBQBBH с PBE

Доходность на риск

FHLC vs. BBH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BBH
Ранг доходности на риск BBH: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBH: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBH: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBH: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBH: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLC c BBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLCBBHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.26

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.89

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.28

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

5.81

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLC vs. BBH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLC на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBH равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLC и BBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLCBBHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.26

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.01

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.26

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.38

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FHLC и BBH

Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки BBH в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и BBH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHLCBBHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.76%

-72.70%

+43.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-10.55%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-22.74%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-39.86%

+22.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.76%

-39.86%

+11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-13.81%

+6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-20.75%

+15.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

4.13%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLC и BBH

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) составляет 4.05%, в то время как у VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что FHLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHLCBBHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

6.06%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

14.28%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

19.02%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

21.50%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

22.17%

-5.36%

Сравнение комиссий FHLC и BBH

FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BBH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLC и BBH

Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности BBH в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.51%0.51%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.43%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%

Часто задаваемые вопросы

FHLC and BBH have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBH has higher volatility (6.06%) compared to FHLC (4.05%). In terms of maximum drawdown, FHLC dropped -28.76% vs BBH's -72.70%.

On 10-year performance, FHLC leads with 9.14% vs 5.75% for BBH. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FHLC has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FHLC has performed better with a 9.14% return vs 5.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for BBH.

FHLC has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.51% for BBH.

FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index, while BBH tracks MVIS US Listed Biotech 25 Index. They also come from different issuers: Fidelity and VanEck. Their fees differ too: 0.08% for FHLC and 0.35% for BBH.

BBH currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHLC и BBH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор