PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHIGX с PRTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHIGX с PRTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX).

FHIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1977 г.. PRTAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 1976 г..

Доходность

Сравнение доходности FHIGX и PRTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHIGX и PRTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund		-0.58%5.37%1.68%7.14%-10.98%2.43%4.42%8.51%0.81%6.69%
PRTAX
T. Rowe Price Tax Free Income Fund		0.14%4.45%5.18%9.82%-10.81%2.85%4.87%7.25%0.70%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, FHIGX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у PRTAX с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции FHIGX уступали акциям PRTAX по среднегодовой доходности: 2.23% против 2.69% соответственно.

FHIGX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.09%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.23%

PRTAX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.10%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.56%
1 год
3.98%
3 года*
5.33%
5 лет*
2.09%
10 лет*
2.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Municipal Income Fund

T. Rowe Price Tax Free Income Fund

Часто сравнивают с FHIGX:
FHIGX с FTABXFHIGX с VTEBFHIGX с VWITXFHIGX с VCPAXFHIGX с VCORXFHIGX с VCOBXFHIGX с VNJTX
Часто сравнивают с PRTAX:
PRTAX с PRINXPRTAX с ABHYXPRTAX с VTEBPRTAX с VWAHXPRTAX с FFRHXPRTAX с FTABXPRTAX с PRSMX

Сравнение комиссий FHIGX и PRTAX

FHIGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PRTAX в 0.53%.

PRTAX
T. Rowe Price Tax Free Income Fund
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund

Доходность на риск

FHIGX vs. PRTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHIGX
Ранг доходности на риск FHIGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHIGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHIGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHIGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHIGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHIGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PRTAX
Ранг доходности на риск PRTAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRTAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHIGX c PRTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHIGXPRTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.83

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.78

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

2.28

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHIGX vs. PRTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHIGX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRTAX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIGX и PRTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHIGXPRTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.83

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.48

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.89

-0.02

Корреляция

Корреляция между FHIGX и PRTAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHIGX и PRTAX

Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности PRTAX в 3.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund		3.08%4.00%2.98%2.83%1.81%2.64%2.79%3.16%3.66%4.45%4.88%3.65%
PRTAX
T. Rowe Price Tax Free Income Fund		3.78%4.61%5.90%5.55%2.20%2.42%2.85%3.28%3.61%3.63%3.80%3.78%

Просадки

Сравнение просадок FHIGX и PRTAX

Максимальная просадка FHIGX за все время составила -32.80%, что больше максимальной просадки PRTAX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и PRTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHIGXPRTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-20.97%

-11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-5.33%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-15.68%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.18%

-15.68%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-2.31%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-3.25%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.82%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FHIGX и PRTAX

Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) имеют волатильность 1.25% и 1.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHIGXPRTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.22%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

1.92%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

5.55%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.12%

4.36%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.23%

4.21%

+0.02%