PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHESX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHESX с SVAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

FHESX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FHESX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHESX и SVAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		-0.44%0.59%2.01%18.31%-18.47%17.54%8.33%25.41%-8.25%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-7.22%

Доходность по периодам

С начала года, FHESX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%.

FHESX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-4.22%
1 год
5.91%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с FHESX:
FHESX с PRDMXFHESX с BEARXFHESX с ARTHXFHESX с FGIAXFHESX с FHYTXFHESX с FIHBXFHESX с CAEIX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий FHESX и SVAIX

FHESX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.

FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

FHESX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHESX
Ранг доходности на риск FHESX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHESX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHESX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHESX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHESX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHESXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.36

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

2.02

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.28

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.83

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

8.69

-7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHESX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHESX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SVAIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHESX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHESXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.36

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.90

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.52

-0.26

Корреляция

Корреляция между FHESX и SVAIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHESX и SVAIX

FHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		0.00%0.00%2.00%0.97%0.37%0.72%0.88%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок FHESX и SVAIX

Максимальная просадка FHESX за все время составила -40.76%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHESX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHESXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.76%

-50.62%

+9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-11.78%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-16.13%

-11.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-2.83%

-5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-7.75%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.67%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FHESX и SVAIX

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHESXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

2.88%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

6.99%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

15.76%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

13.57%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

15.42%

+4.43%