PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHESX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHESX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

FHESX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FHESX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHESX и MFWIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		-0.44%0.59%2.01%18.31%-18.47%17.54%8.33%25.41%-8.25%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-3.12%

Доходность по периодам

С начала года, FHESX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%.

FHESX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-4.22%
1 год
5.91%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с FHESX:
FHESX с PRDMXFHESX с BEARXFHESX с ARTHXFHESX с FGIAXFHESX с FHYTXFHESX с FIHBXFHESX с CAEIX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий FHESX и MFWIX

FHESX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

FHESX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHESX
Ранг доходности на риск FHESX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHESX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHESX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHESX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHESX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHESXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.44

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.99

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.28

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.89

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

7.31

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHESX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHESX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHESX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHESXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.44

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.54

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.71

-0.45

Корреляция

Корреляция между FHESX и MFWIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHESX и MFWIX

FHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		0.00%0.00%2.00%0.97%0.37%0.72%0.88%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок FHESX и MFWIX

Максимальная просадка FHESX за все время составила -40.76%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHESX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHESXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.76%

-33.01%

-7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-6.85%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-20.22%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-5.18%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-3.83%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

1.77%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FHESX и MFWIX

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что FHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHESXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

3.44%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

5.43%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

8.94%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

9.11%

+7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

9.61%

+10.24%