PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHESX с KAUFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHESX с KAUFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX).

FHESX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. KAUFX управляется Federated. Фонд был запущен 21 февр. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FHESX и KAUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHESX и KAUFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		-0.44%0.59%2.01%18.31%-18.47%17.54%8.33%25.41%-8.25%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		-8.19%12.18%29.84%14.88%-30.30%2.46%28.54%32.56%-5.88%

Доходность по периодам

С начала года, FHESX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у KAUFX с доходностью -8.19%.

FHESX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-4.22%
1 год
5.91%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—

KAUFX

1 день
4.45%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-8.41%
1 год
12.99%
3 года*
14.74%
5 лет*
2.30%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund

Federated Hermes Kaufmann Fd

Часто сравнивают с FHESX:
FHESX с PRDMXFHESX с BEARXFHESX с ARTHXFHESX с FGIAXFHESX с FHYTXFHESX с FIHBXFHESX с CAEIX
Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SWVXXKAUFX с SCHVKAUFX с VO

Сравнение комиссий FHESX и KAUFX

FHESX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии KAUFX в 1.96%.

KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund

Доходность на риск

FHESX vs. KAUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHESX
Ранг доходности на риск FHESX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHESX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHESX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHESX: 77
Ранг коэф-та Мартина
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHESX c KAUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHESXKAUFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.67

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.10

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

0.69

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

2.89

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHESX vs. KAUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHESX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа KAUFX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHESX и KAUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHESXKAUFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.67

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.11

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.30

Корреляция

Корреляция между FHESX и KAUFX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHESX и KAUFX

FHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		0.00%0.00%2.00%0.97%0.37%0.72%0.88%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		11.72%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%

Просадки

Сравнение просадок FHESX и KAUFX

Максимальная просадка FHESX за все время составила -40.76%, что меньше максимальной просадки KAUFX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHESX и KAUFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHESXKAUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.76%

-54.66%

+13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-14.83%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-40.76%

+12.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-11.03%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-11.23%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.52%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FHESX и KAUFX

Текущая волатильность для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) составляет 6.38%, в то время как у Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что FHESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHESXKAUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

7.82%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

13.53%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

19.57%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

20.93%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

20.78%

-0.93%