Сравнение FHESX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
FHESX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности FHESX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHESX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHESX Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund | -0.44% | 0.59% | 2.01% | 18.31% | -18.47% | 17.54% | 8.33% | 25.41% | -8.25% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -5.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FHESX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%.
FHESX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -8.29%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHESX и GLIFX
FHESX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
FHESX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
FHESX
GLIFX
Сравнение FHESX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHESX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 2.28 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 2.90 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.44 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 2.78 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 11.41 | -10.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHESX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 2.28 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 1.15 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.85 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между FHESX и GLIFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHESX и GLIFX
FHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHESX Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 2.00% | 0.97% | 0.37% | 0.72% | 0.88% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок FHESX и GLIFX
Максимальная просадка FHESX за все время составила -40.76%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHESX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHESX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.76% | -29.65% | -11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -9.00% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.80% | -17.15% | -10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -6.13% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -3.35% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.19% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHESX и GLIFX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что FHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHESX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 4.77% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 7.40% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 10.73% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 10.71% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 13.25% | +6.60% |