Сравнение FHEQ с XCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR).
FHEQ и XCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FHEQ и XCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHEQ и XCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | -4.15% | 13.34% | 10.57% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | -4.88% | 10.25% | 11.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FHEQ показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -4.88%.
FHEQ
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCLR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHEQ и XCLR
FHEQ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.
Доходность на риск
FHEQ vs. XCLR — Ранг доходности на риск
FHEQ
XCLR
Сравнение FHEQ c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHEQ | XCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.43 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.28 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 5.24 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHEQ | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.59 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между FHEQ и XCLR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHEQ и XCLR
Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности XCLR в 13.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 0.66% | 0.63% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 13.83% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок FHEQ и XCLR
Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и XCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHEQ | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.12% | -14.63% | +3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -8.29% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -6.45% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -4.82% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.02% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHEQ и XCLR
Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) составляет 2.91%, в то время как у Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что FHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHEQ | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 3.42% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 7.16% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 10.53% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.40% | 10.58% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.40% | 10.58% | -0.18% |