PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEQ с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHEQ с ONEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).

FHEQ и ONEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FHEQ и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHEQ и ONEQ

2026 (YTD)20252024
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		-4.15%13.34%10.57%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		-5.66%20.89%18.18%

Доходность по периодам

С начала года, FHEQ показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у ONEQ с доходностью -5.66%.

FHEQ

1 день
0.51%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.51%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ONEQ

1 день
1.19%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-3.52%
1 год
26.29%
3 года*
22.37%
5 лет*
11.29%
10 лет*
17.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity ETF

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с HEQTFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с VOOFHEQ с FSTA
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с IEMG

Сравнение комиссий FHEQ и ONEQ

FHEQ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.

FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Доходность на риск

FHEQ vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEQ c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHEQONEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.75

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.08

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

7.64

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHEQ vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHEQ на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHEQ и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHEQONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.14

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.61

+0.34

Корреляция

Корреляция между FHEQ и ONEQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEQ и ONEQ

Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности ONEQ в 0.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.66%0.63%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		0.82%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок FHEQ и ONEQ

Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и ONEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FHEQONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-55.09%

+43.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-13.13%

+5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-8.26%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-8.01%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.57%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FHEQ и ONEQ

Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) составляет 2.91%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что FHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHEQONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

7.03%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

12.96%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

23.24%

-12.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

22.16%

-11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

21.67%

-11.27%