PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEQ с HELO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHEQ с HELO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).

FHEQ и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FHEQ и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHEQ и HELO

2026 (YTD)20252024
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		-4.15%13.34%10.57%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.36%7.82%11.68%

Доходность по периодам

С начала года, FHEQ показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у HELO с доходностью -3.36%.

FHEQ

1 день
0.51%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.51%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
0.02%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с HEQTFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с VOOFHEQ с FSTA
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с VOOG

Сравнение комиссий FHEQ и HELO

FHEQ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF

Доходность на риск

FHEQ vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEQ c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHEQHELODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.89

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.34

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.39

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

5.44

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHEQ vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHEQ на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HELO равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHEQ и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHEQHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.89

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.40

-0.46

Корреляция

Корреляция между FHEQ и HELO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEQ и HELO

Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что сопоставимо с доходностью HELO в 0.66%

TTM202520242023
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.66%0.63%0.50%0.00%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.66%0.67%0.60%0.19%

Просадки

Сравнение просадок FHEQ и HELO

Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, примерно равная максимальной просадке HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и HELO.

Загрузка...

Показатели просадок

FHEQHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-10.89%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-5.76%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-4.57%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-1.22%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.47%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FHEQ и HELO

Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что FHEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHEQHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.60%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

5.39%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

8.58%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

8.12%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

8.12%

+2.28%