Сравнение FHEQ с FETH
FHEQ (Fidelity Hedged Equity ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FHEQ is a Equity Hedged fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FHEQ is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FHEQ returned 18.74% vs -37.87% for FETH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FHEQ charges 0.48%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FHEQ и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHEQ показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -46.99%.
FHEQ
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -11.28%
- 1 месяц
- -32.96%
- С начала года
- -46.99%
- 6 месяцев
- -47.96%
- 1 год
- -37.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHEQ и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 6.49% | 13.34% | 5.41% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -46.99% | -11.37% | -3.61% |
Correlation
The correlation between FHEQ and FETH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHEQ vs. FETH — Ранг доходности на риск
FHEQ
FETH
Сравнение FHEQ c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHEQ | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.95 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.56 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | -0.99 | +10.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHEQ | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | -0.55 | +2.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | -0.48 | +1.86 |
Просадки
Сравнение просадок FHEQ и FETH
Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHEQ | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.12% | -67.57% | +56.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -67.57% | +59.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -67.57% | +64.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -32.87% | +31.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 38.26% | -36.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHEQ и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) составляет 3.26%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что FHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHEQ | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 14.39% | -11.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 46.38% | -39.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.65% | 69.32% | -59.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 72.59% | -62.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 72.59% | -62.11% |
Сравнение комиссий FHEQ и FETH
FHEQ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FETH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHEQ и FETH
Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 0.60% | 0.63% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
FHEQ and FETH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (14.39%) compared to FHEQ (3.26%). In terms of maximum drawdown, FHEQ dropped -11.12% vs FETH's -67.57%.
On 1-year performance, FHEQ leads with 18.74% vs -37.87% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FHEQ has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FHEQ has performed better with a 18.74% return vs -37.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for FHEQ.
FHEQ has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for FETH.
FHEQ is categorized as Equity Hedged, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.48% for FHEQ and 0.25% for FETH.
FHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHEQ и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор