PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEQ с FELG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHEQ с FELG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG).

FHEQ и FELG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FHEQ и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHEQ и FELG

2026 (YTD)20252024
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		-4.15%13.34%10.57%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		-9.08%18.44%19.56%

Доходность по периодам

С начала года, FHEQ показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -9.08%.

FHEQ

1 день
0.51%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.51%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FELG

1 день
1.04%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-8.16%
1 год
19.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с HEQTFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с VOOFHEQ с FSTA
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с FBGRXFELG с QQQ

Сравнение комиссий FHEQ и FELG

FHEQ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.

FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

FHEQ vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEQ c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHEQFELGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.87

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.41

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.28

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

4.39

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHEQ vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHEQ на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа FELG равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHEQ и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHEQFELGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.87

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.97

-0.02

Корреляция

Корреляция между FHEQ и FELG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEQ и FELG

Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности FELG в 0.40%

TTM202520242023
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.66%0.63%0.50%0.00%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.40%0.38%0.44%0.11%

Просадки

Сравнение просадок FHEQ и FELG

Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и FELG.

Загрузка...

Показатели просадок

FHEQFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-23.89%

+12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-16.17%

+8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-11.99%

+6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-3.57%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

4.73%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FHEQ и FELG

Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) составляет 2.91%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что FHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHEQFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

6.95%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

12.45%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

22.60%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

20.23%

-9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

20.23%

-9.83%