Сравнение FHEQ с FBTC
FHEQ (Fidelity Hedged Equity ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FHEQ is a Equity Hedged fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FHEQ is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FHEQ returned 15.13% vs -45.32% for FBTC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FHEQ charges 0.48%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FHEQ и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHEQ показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -32.48%.
FHEQ
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -22.09%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.29%
- 1 год
- -45.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHEQ и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 5.39% | 13.34% | 11.10% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -32.48% | -6.56% | 33.02% |
Correlation
The correlation between FHEQ and FBTC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHEQ vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FHEQ
FBTC
Сравнение FHEQ c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHEQ | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.83 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.86 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | -1.47 | +9.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHEQ и FBTC
Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHEQ | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.12% | -52.97% | +41.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -52.97% | +45.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -52.97% | +49.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -16.89% | +15.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 30.90% | -28.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHEQ и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) составляет 3.99%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что FHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHEQ | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 13.28% | -9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 34.52% | -27.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 44.28% | -34.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 50.08% | -39.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 50.08% | -39.52% |
Сравнение комиссий FHEQ и FBTC
FHEQ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHEQ и FBTC
Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 0.56% | 0.63% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
FHEQ and FBTC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (13.28%) compared to FHEQ (3.99%). In terms of maximum drawdown, FHEQ dropped -11.12% vs FBTC's -52.97%.
On 1-year performance, FHEQ leads with 15.13% vs -45.32% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FHEQ has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FHEQ has performed better with a 15.13% return vs -45.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for FHEQ.
FHEQ has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for FBTC.
FHEQ is categorized as Equity Hedged, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.48% for FHEQ and 0.25% for FBTC.
FHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHEQ и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор