Сравнение FHEQ с FBTC
FHEQ (Fidelity Hedged Equity ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FHEQ is a Equity Hedged fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FHEQ is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FHEQ returned 18.74% vs -41.03% for FBTC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FHEQ charges 0.48%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FHEQ и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHEQ показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -31.18%.
FHEQ
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -26.03%
- С начала года
- -31.18%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -41.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHEQ и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 6.49% | 13.34% | 10.57% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -31.18% | -6.56% | 32.24% |
Correlation
The correlation between FHEQ and FBTC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHEQ vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FHEQ
FBTC
Сравнение FHEQ c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHEQ | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.85 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.79 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | -1.43 | +11.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHEQ | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | -0.94 | +2.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.22 | +1.16 |
Просадки
Сравнение просадок FHEQ и FBTC
Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHEQ | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.12% | -52.07% | +40.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -52.07% | +44.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -52.07% | +49.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -16.12% | +14.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 28.76% | -26.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHEQ и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) составляет 3.26%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что FHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHEQ | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 9.84% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 34.13% | -27.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.65% | 43.92% | -34.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 50.19% | -39.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 50.19% | -39.71% |
Сравнение комиссий FHEQ и FBTC
FHEQ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHEQ и FBTC
Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 0.60% | 0.63% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
FHEQ and FBTC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.84%) compared to FHEQ (3.26%). In terms of maximum drawdown, FHEQ dropped -11.12% vs FBTC's -52.07%.
On 1-year performance, FHEQ leads with 18.74% vs -41.03% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FHEQ has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FHEQ has performed better with a 18.74% return vs -41.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for FHEQ.
FHEQ has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for FBTC.
FHEQ is categorized as Equity Hedged, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.48% for FHEQ and 0.25% for FBTC.
FHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHEQ и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор