PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FHEQ с FBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHEQ с FBTC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FHEQ (Fidelity Hedged Equity ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FHEQ is a Equity Hedged fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FHEQ is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FHEQ returned 16.09% vs -46.29% for FBTC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FHEQ charges 0.48%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.

Доходность

Сравнение доходности FHEQ и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHEQ показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -26.63%.

FHEQ

1 день
-0.63%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
8.15%
С начала года
8.34%
1 год
16.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBTC

1 день
-1.08%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
-32.61%
С начала года
-26.63%
1 год
-46.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHEQ и FBTC

2026 (YTD)20252024
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		8.34%13.34%11.10%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		-26.63%-6.56%33.02%

Correlation

The correlation between FHEQ and FBTC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity ETF

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с HEQTFHEQ с CGBLFHEQ с VOO
Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG

Доходность на риск

FHEQ vs. FBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEQ c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHEQFBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-1.05

+2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
-1.59

+3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.82

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

-0.87

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.86

-1.40

+9.26

FHEQ vs. FBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHEQ на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа FBTC равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHEQ и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHEQ и FBTC

Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и FBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHEQFBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-53.35%

+42.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-53.35%

+45.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-48.89%

+47.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-17.64%

+15.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

33.11%

-31.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FHEQ и FBTC

Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) составляет 2.81%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHEQFBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

10.78%

-7.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

34.75%

-27.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

44.27%

-34.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

49.78%

-39.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.51%

49.78%

-39.27%

Сравнение комиссий FHEQ и FBTC

FHEQ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEQ и FBTC

Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.54%0.63%0.50%

Часто задаваемые вопросы

FHEQ and FBTC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTC has higher volatility (10.78%) compared to FHEQ (2.81%). In terms of maximum drawdown, FHEQ dropped -11.12% vs FBTC's -53.35%.

On 1-year performance, FHEQ leads with 16.09% vs -46.29% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FHEQ has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FHEQ has performed better with a 16.09% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for FHEQ.

FHEQ has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for FBTC.

FHEQ is categorized as Equity Hedged, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.48% for FHEQ and 0.25% for FBTC.

FHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHEQ и FBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор