PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEQ с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHEQ с FBCG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG).

FHEQ и FBCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. FBCG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FHEQ и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHEQ и FBCG

2026 (YTD)20252024
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		-4.15%13.34%10.57%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		-7.08%18.60%19.71%

Доходность по периодам

С начала года, FHEQ показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью -7.08%.

FHEQ

1 день
0.51%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.51%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-5.08%
1 год
26.17%
3 года*
26.11%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с HEQTFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с VOOFHEQ с FSTA
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FXAIXFBCG с FTECFBCG с VOOFBCG с SPY

Сравнение комиссий FHEQ и FBCG

FHEQ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF

Доходность на риск

FHEQ vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEQ c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHEQFBCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.00

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.57

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.82

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

6.44

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHEQ vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHEQ на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHEQ и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHEQFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.00

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.68

+0.27

Корреляция

Корреляция между FHEQ и FBCG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEQ и FBCG

Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности FBCG в 0.05%

TTM202520242023202220212020
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.66%0.63%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.05%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок FHEQ и FBCG

Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и FBCG.

Загрузка...

Показатели просадок

FHEQFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-43.56%

+32.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-15.17%

+7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-9.60%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-11.78%

+9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

4.28%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FHEQ и FBCG

Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) составляет 2.91%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что FHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHEQFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

8.39%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

14.84%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

26.33%

-15.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

25.82%

-15.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

25.92%

-15.52%