PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHARX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHARX с URINX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

FHARX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FHARX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHARX и URINX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund		0.34%21.06%15.55%19.98%-19.04%16.24%17.79%26.54%-14.70%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, FHARX показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%.

FHARX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.54%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.99%
1 год
20.12%
3 года*
16.27%
5 лет*
8.27%
10 лет*
—

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2040 Fund

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FHARX:
FHARX с FXAIXFHARX с FBIFXFHARX с VFORXFHARX с HFMDXFHARX с FSMAXFHARX с FSELXFHARX с SPYG
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с USSPXURINX с FBNDURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий FHARX и URINX

FHARX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FHARX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHARX
Ранг доходности на риск FHARX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHARX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHARX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHARX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHARX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHARX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHARXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.83

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.62

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.52

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

10.91

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHARX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHARX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHARX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHARXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.83

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.11

-0.52

Корреляция

Корреляция между FHARX и URINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHARX и URINX

Дивидендная доходность FHARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности URINX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund		2.80%2.81%4.90%1.83%6.18%8.65%4.91%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FHARX и URINX

Максимальная просадка FHARX за все время составила -31.37%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHARX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHARXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.37%

-15.27%

-16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-4.41%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-15.27%

-12.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-2.81%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-1.93%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.02%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FHARX и URINX

Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FHARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHARXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

2.61%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

3.83%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

6.07%

+8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

6.23%

+8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

5.79%

+10.84%