PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHARX с HFMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHARX с HFMDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHARX (Fidelity Freedom Blend 2040 Fund) and HFMDX (Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund) are both mutual funds - FHARX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while HFMDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Hennessy. Over the past 5 years, FHARX returned 9.48%/yr vs 16.01%/yr for HFMDX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHARX charges 0.49%/yr vs 1.36%/yr for HFMDX.

Доходность

Сравнение доходности FHARX и HFMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHARX показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у HFMDX с доходностью 16.28%.

FHARX

1 день
-0.50%
1 месяц
3.23%
С начала года
11.54%
6 месяцев
12.69%
1 год
26.44%
3 года*
19.44%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—

HFMDX

1 день
-0.67%
1 месяц
0.34%
С начала года
16.28%
6 месяцев
16.34%
1 год
26.81%
3 года*
24.01%
5 лет*
16.01%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHARX и HFMDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund		11.54%21.06%15.55%19.98%-19.04%16.24%17.79%26.54%-14.70%
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		16.28%2.68%34.13%30.83%2.72%27.23%23.37%15.76%-22.38%

Correlation

The correlation between FHARX and HFMDX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.78

The correlation between FHARX and HFMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2040 Fund

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund

Часто сравнивают с FHARX:
FHARX с FBIFXFHARX с FXAIXFHARX с VFORXFHARX с FSMAXFHARX с FSELXFHARX с VOOFHARX с SPYG
Часто сравнивают с HFMDX:
HFMDX с DVSMXHFMDX с SFILXHFMDX с FCPGXHFMDX с VSCAXHFMDX с VLIFXHFMDX с HFCGXHFMDX с TMCIX

Доходность на риск

FHARX vs. HFMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHARX
Ранг доходности на риск FHARX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHARX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHARX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHARX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHARX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHARX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HFMDX
Ранг доходности на риск HFMDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHARX c HFMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHARXHFMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.26

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.79

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.22

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.13

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.79

7.16

+6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHARX vs. HFMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHARX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа HFMDX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHARX и HFMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHARXHFMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.26

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.44

+0.23

Просадки

Сравнение просадок FHARX и HFMDX

Максимальная просадка FHARX за все время составила -31.37%, что меньше максимальной просадки HFMDX в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHARX и HFMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHARXHFMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.37%

-61.25%

+29.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-12.66%

+4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.19%

-27.76%

+13.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-27.76%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-2.44%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-12.25%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.75%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FHARX и HFMDX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) составляет 3.82%, в то время как у Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что FHARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHARXHFMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

6.22%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

15.82%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

21.46%

-10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

23.35%

-8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

25.09%

-8.52%

Сравнение комиссий FHARX и HFMDX

FHARX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HFMDX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHARX и HFMDX

Дивидендная доходность FHARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности HFMDX в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund		3.75%2.81%4.90%1.83%6.18%8.65%4.91%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		0.62%0.72%18.84%9.61%21.66%1.73%0.00%0.00%40.95%18.56%0.64%0.91%

Часто задаваемые вопросы

FHARX and HFMDX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFMDX has higher volatility (6.22%) compared to FHARX (3.82%). In terms of maximum drawdown, FHARX dropped -31.37% vs HFMDX's -61.25%.

FHARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHARX и HFMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор