PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHARX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHARX с FSMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

FHARX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FSMAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FHARX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHARX и FSMAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund		-0.55%21.06%15.55%19.98%-19.04%16.24%17.79%26.54%-14.70%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		-1.26%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-19.67%

Доходность по периодам

С начала года, FHARX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -1.26%.

FHARX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
2.35%
1 год
19.62%
3 года*
15.93%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

FSMAX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.38%
1 год
20.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2040 Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с FHARX:
FHARX с FXAIXFHARX с FBIFXFHARX с VFORXFHARX с HFMDXFHARX с FSELXFHARX с SPYGFHARX с VOO
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Сравнение комиссий FHARX и FSMAX

FHARX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund

Доходность на риск

FHARX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHARX
Ранг доходности на риск FHARX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHARX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHARX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHARX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHARX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHARX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHARX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHARXFSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.91

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.40

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.39

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

5.70

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHARX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHARX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHARX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHARXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.91

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.18

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.42

+0.16

Корреляция

Корреляция между FHARX и FSMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHARX и FSMAX

Дивидендная доходность FHARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности FSMAX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund		2.83%2.81%4.90%1.83%6.18%8.65%4.91%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.58%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Просадки

Сравнение просадок FHARX и FSMAX

Максимальная просадка FHARX за все время составила -31.37%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHARX и FSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHARXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.37%

-50.55%

+19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-14.64%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-36.31%

+8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-7.18%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-12.29%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.57%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FHARX и FSMAX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) составляет 5.80%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что FHARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHARXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

7.01%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

13.51%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

23.00%

-8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

22.36%

-7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

30.21%

-13.57%