PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FHARX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHARX с FSELX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FHARX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHARX или FSELX.

Корреляция

Корреляция между FHARX и FSELX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FHARX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHARX:

0.54

FSELX:

-0.09

Коэф-т Сортино

FHARX:

0.92

FSELX:

0.21

Коэф-т Омега

FHARX:

1.13

FSELX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FHARX:

0.63

FSELX:

-0.10

Коэф-т Мартина

FHARX:

2.64

FSELX:

-0.26

Индекс Язвы

FHARX:

3.38%

FSELX:

15.79%

Дневная вол-ть

FHARX:

15.32%

FSELX:

47.11%

Макс. просадка

FHARX:

-32.57%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

FHARX:

-1.84%

FSELX:

-21.96%

Доходность по периодам

С начала года, FHARX показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью -11.74%.

FHARX

С начала года

3.56%

1 месяц

7.93%

6 месяцев

-0.51%

1 год

8.26%

5 лет

9.93%

10 лет

N/A

FSELX

С начала года

-11.74%

1 месяц

19.64%

6 месяцев

-16.62%

1 год

-4.18%

5 лет

23.70%

10 лет

14.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FHARX и FSELX

FHARX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHARX и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FHARX
Ранг риск-скорректированной доходности FHARX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHARX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHARX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHARX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHARX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHARX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHARX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FHARX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHARX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHARX и FSELX

Ни FHARX, ни FSELX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		0.00%0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%

Просадки

Сравнение просадок FHARX и FSELX

Максимальная просадка FHARX за все время составила -32.57%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHARX и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FHARX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) составляет 3.92%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 13.06%. Это указывает на то, что FHARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...