PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FHARX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHARX с BND

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

FHARX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHARX или BND.

Корреляция

Корреляция между FHARX и BND составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FHARX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHARX:

0.59

BND:

0.83

Коэф-т Сортино

FHARX:

0.98

BND:

1.31

Коэф-т Омега

FHARX:

1.13

BND:

1.15

Коэф-т Кальмара

FHARX:

0.67

BND:

0.38

Коэф-т Мартина

FHARX:

2.88

BND:

2.29

Индекс Язвы

FHARX:

3.32%

BND:

2.08%

Дневная вол-ть

FHARX:

15.31%

BND:

5.31%

Макс. просадка

FHARX:

-31.37%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

FHARX:

-1.41%

BND:

-8.02%

Доходность по периодам

С начала года, FHARX показывает доходность 4.01%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.46%.

FHARX

С начала года

4.01%

1 месяц

7.40%

6 месяцев

2.15%

1 год

9.00%

5 лет

12.84%

10 лет

N/A

BND

С начала года

1.46%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

1.30%

1 год

4.36%

5 лет

-1.08%

10 лет

1.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FHARX и BND

FHARX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHARX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FHARX
Ранг риск-скорректированной доходности FHARX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHARX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHARX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHARX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHARX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHARX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHARX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FHARX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHARX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHARX и BND

Дивидендная доходность FHARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности BND в 3.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund		2.40%2.46%1.83%6.18%8.65%4.91%3.40%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.78%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FHARX и BND

Максимальная просадка FHARX за все время составила -31.37%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHARX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FHARX и BND

Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что FHARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...