PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHAPX с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHAPX с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

FHAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FHAPX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHAPX и BND

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund		-0.74%22.63%16.27%20.48%-19.04%16.29%17.82%26.35%-15.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%1.08%

Доходность по периодам

С начала года, FHAPX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%.

FHAPX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.36%
1 год
21.24%
3 года*
16.75%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2050 Fund

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с FHAPX:
FHAPX с FIPFXFHAPX с FXAIXFHAPX с VFIFXFHAPX с VOOFHAPX с JLGMXFHAPX с VWENXFHAPX с ^GSPC
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий FHAPX и BND

FHAPX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

FHAPX vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHAPX
Ранг доходности на риск FHAPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAPX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHAPX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHAPXBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.93

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.32

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.75

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

4.78

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHAPX vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHAPX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа BND равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHAPX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHAPXBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.93

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.04

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

-0.01

Корреляция

Корреляция между FHAPX и BND составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHAPX и BND

Дивидендная доходность FHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund		2.48%2.47%4.84%1.86%6.21%8.52%4.82%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок FHAPX и BND

Максимальная просадка FHAPX за все время составила -31.30%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAPX и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

FHAPXBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-18.58%

-12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-2.44%

-8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-17.91%

-9.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-2.54%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-3.07%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.90%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FHAPX и BND

Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что FHAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHAPXBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

1.63%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

2.52%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

4.30%

+11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

6.00%

+8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

5.52%

+11.44%