Сравнение FGUSX с CUTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).
FGUSX управляется Federated. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FGUSX и CUTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGUSX и CUTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGUSX Federated Hermes Government Ultrashort Fund | 0.48% | 5.22% | 4.67% | 4.61% | 0.33% |
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 0.18% | 3.69% | 3.74% | 3.86% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FGUSX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.
FGUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CUTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGUSX и CUTAX
FGUSX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FGUSX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск
FGUSX
CUTAX
Сравнение FGUSX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGUSX | CUTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.06 | 3.33 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.18 | 5.65 | +3.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.00 | 2.40 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.63 | 7.51 | +8.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.02 | 37.23 | +9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGUSX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 3.33 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.02 | 1.77 | +1.25 |
Корреляция
Корреляция между FGUSX и CUTAX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGUSX и CUTAX
Дивидендная доходность FGUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности CUTAX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGUSX Federated Hermes Government Ultrashort Fund | 4.15% | 4.66% | 4.56% | 4.70% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 2.91% | 3.22% | 3.47% | 2.86% | 1.14% | 0.52% | 1.38% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок FGUSX и CUTAX
Максимальная просадка FGUSX за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGUSX и CUTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGUSX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.31% | -1.79% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -0.40% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.40% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -0.22% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.08% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGUSX и CUTAX
Текущая волатильность для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) составляет 0.22%, в то время как у Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что FGUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGUSX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.38% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 0.63% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 0.89% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 1.03% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 0.93% | +0.64% |