PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGUSX с CUTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGUSX с CUTAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGUSX (Federated Hermes Government Ultrashort Fund) and CUTAX (Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 3 years, FGUSX returned 4.67%/yr vs 3.88%/yr for CUTAX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FGUSX charges 0.26%/yr vs 0.15%/yr for CUTAX.

Доходность

Сравнение доходности FGUSX и CUTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGUSX показывает доходность 1.49%, а CUTAX немного ниже – 1.44%.

FGUSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.49%
6 месяцев
2.07%
1 год
4.80%
3 года*
4.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

CUTAX

1 день
0.20%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.64%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGUSX и CUTAX

2026 (YTD)2025202420232022
FGUSX
Federated Hermes Government Ultrashort Fund		1.49%5.22%4.67%4.61%0.33%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		1.44%3.69%3.74%3.86%0.04%

Correlation

The correlation between FGUSX and CUTAX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Government Ultrashort Fund

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с FGUSX:
FGUSX с MYFRXFGUSX с QAMNXFGUSX с BEARXFGUSX с BUBIXFGUSX с UGSDXFGUSX с DFYGXFGUSX с DFIHX
Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с SADIXCUTAX с CBTAXCUTAX с TSDOXCUTAX с PRTBXCUTAX с FAPDXCUTAX с CUSDX

Доходность на риск

FGUSX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGUSX
Ранг доходности на риск FGUSX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGUSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGUSX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGUSXCUTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
3.77

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.35
7.41

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.31

3.01

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.83

6.07

+9.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

63.75

38.49

+25.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGUSX vs. CUTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGUSX на текущий момент составляет 3.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUTAX равному 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGUSX и CUTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGUSXCUTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

3.77

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.06

1.87

+1.19

Просадки

Сравнение просадок FGUSX и CUTAX

Максимальная просадка FGUSX за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGUSX и CUTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGUSXCUTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.31%

-1.79%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-0.61%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.31%

-1.01%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.21%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.10%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FGUSX и CUTAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) составляет 0.46%, в то время как у Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что FGUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGUSXCUTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

0.66%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

0.83%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

0.98%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

1.06%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

0.95%

+0.62%

Сравнение комиссий FGUSX и CUTAX

FGUSX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGUSX и CUTAX

Дивидендная доходность FGUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности CUTAX в 3.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		3.07%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%
FGUSX
Federated Hermes Government Ultrashort Fund		4.37%4.66%4.56%4.70%0.33%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGUSX and CUTAX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CUTAX has higher volatility (0.66%) compared to FGUSX (0.46%). In terms of maximum drawdown, FGUSX dropped -0.31% vs CUTAX's -1.79%.

CUTAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 3.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGUSX и CUTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор