PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGUSX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGUSX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

FGUSX управляется Federated. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FGUSX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGUSX и QAMNX

2026 (YTD)2025202420232022
FGUSX
Federated Hermes Government Ultrashort Fund		0.48%5.22%4.67%4.61%0.33%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%0.64%

Доходность по периодам

С начала года, FGUSX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

FGUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.36%
3 года*
4.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Government Ultrashort Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с FGUSX:
FGUSX с MYFRXFGUSX с BUBIXFGUSX с UGSDXFGUSX с BEARXFGUSX с DFIHXFGUSX с DFYGXFGUSX с NUSIX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY

Сравнение комиссий FGUSX и QAMNX

FGUSX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
FGUSX
Federated Hermes Government Ultrashort Fund

Доходность на риск

FGUSX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGUSX
Ранг доходности на риск FGUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGUSX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGUSXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

1.23

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.18

1.90

+7.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.00

1.27

+1.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.63

1.97

+13.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

47.02

5.71

+41.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGUSX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGUSX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа QAMNX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGUSX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGUSXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.23

+1.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.02

0.87

+2.15

Корреляция

Корреляция между FGUSX и QAMNX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGUSX и QAMNX

Дивидендная доходность FGUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности QAMNX в 1.51%

TTM20252024202320222021
FGUSX
Federated Hermes Government Ultrashort Fund		4.15%4.66%4.56%4.70%0.33%0.00%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%

Просадки

Сравнение просадок FGUSX и QAMNX

Максимальная просадка FGUSX за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGUSX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGUSXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.31%

-17.97%

+17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.31%

-4.16%

+3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.42%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-5.25%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

1.44%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FGUSX и QAMNX

Текущая волатильность для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) составляет 0.22%, в то время как у Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что FGUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGUSXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.03%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

4.88%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48%

6.38%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

14.04%

-12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

14.04%

-12.47%