Сравнение FGUSX с DFYGX
FGUSX (Federated Hermes Government Ultrashort Fund) and DFYGX (DFA Two-Year Government Portfolio) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 3 years, FGUSX returned 4.67%/yr vs 3.92%/yr for DFYGX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. FGUSX charges 0.26%/yr vs 0.17%/yr for DFYGX.
Доходность
Сравнение доходности FGUSX и DFYGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGUSX показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у DFYGX с доходностью 1.41%.
FGUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 1.43%
Сравнение доходности по годам FGUSX и DFYGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGUSX Federated Hermes Government Ultrashort Fund | 1.49% | 5.22% | 4.67% | 4.61% | 0.33% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 1.41% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | 0.00% |
Correlation
The correlation between FGUSX and DFYGX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGUSX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск
FGUSX
DFYGX
Сравнение FGUSX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGUSX | DFYGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.31 | 2.55 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.83 | 2.57 | +13.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 63.52 | 9.22 | +54.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGUSX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36 | 2.12 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.06 | 1.85 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок FGUSX и DFYGX
Максимальная просадка FGUSX за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGUSX и DFYGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGUSX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.31% | -4.46% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -1.04% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.31% | -1.04% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.10% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.30% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.29% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGUSX и DFYGX
Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) имеет более высокую волатильность в 0.45% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что FGUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGUSX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.34% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 0.53% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43% | 1.26% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 1.24% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 1.00% | +0.57% |
Сравнение комиссий FGUSX и DFYGX
FGUSX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGUSX и DFYGX
Дивидендная доходность FGUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности DFYGX в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.80% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
FGUSX Federated Hermes Government Ultrashort Fund | 4.37% | 4.66% | 4.56% | 4.70% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGUSX and DFYGX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGUSX has higher volatility (0.45%) compared to DFYGX (0.34%). In terms of maximum drawdown, FGUSX dropped -0.31% vs DFYGX's -4.46%.
FGUSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGUSX и DFYGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор