PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGUSX с MYFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGUSX и MYFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGUSX и MYFRX


2026 (YTD)2025202420232022
FGUSX
Federated Hermes Government Ultrashort Fund
0.48%5.22%4.67%4.61%0.33%
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund
0.52%4.68%6.25%6.32%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, FGUSX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у MYFRX с доходностью 0.52%.


FGUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.36%
3 года*
4.55%
5 лет*
10 лет*

MYFRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.88%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.73%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes Government Ultrashort Fund

Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

Сравнение комиссий FGUSX и MYFRX

FGUSX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии MYFRX в 0.44%.


Доходность на риск

FGUSX vs. MYFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGUSX
Ранг доходности на риск FGUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

MYFRX
Ранг доходности на риск MYFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYFRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGUSX c MYFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGUSXMYFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

2.63

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.18

8.48

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.00

2.94

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.63

10.43

+5.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

47.02

34.81

+12.21

FGUSX vs. MYFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGUSX на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MYFRX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGUSX и MYFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGUSXMYFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

2.63

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.02

1.44

+1.58

Корреляция

Корреляция между FGUSX и MYFRX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGUSX и MYFRX

Дивидендная доходность FGUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности MYFRX в 4.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGUSX
Federated Hermes Government Ultrashort Fund
4.15%4.66%4.56%4.70%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund
4.44%4.99%5.63%4.74%2.35%1.34%1.92%2.98%2.60%1.88%1.77%1.36%

Просадки

Сравнение просадок FGUSX и MYFRX

Максимальная просадка FGUSX за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки MYFRX в -10.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGUSX и MYFRX.


Загрузка...

Показатели просадок


FGUSXMYFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.31%

-10.08%

+9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.31%

-0.41%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.21%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-0.27%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.12%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FGUSX и MYFRX

Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) имеют волатильность 0.22% и 0.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGUSXMYFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.21%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

1.04%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48%

1.54%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

1.59%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

1.83%

-0.26%