Сравнение FGUSX с MYFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX).
FGUSX управляется Federated. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. MYFRX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FGUSX и MYFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGUSX и MYFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGUSX Federated Hermes Government Ultrashort Fund | 0.48% | 5.22% | 4.67% | 4.61% | 0.33% |
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 0.52% | 4.68% | 6.25% | 6.32% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FGUSX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у MYFRX с доходностью 0.52%.
FGUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGUSX и MYFRX
FGUSX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии MYFRX в 0.44%.
Доходность на риск
FGUSX vs. MYFRX — Ранг доходности на риск
FGUSX
MYFRX
Сравнение FGUSX c MYFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGUSX | MYFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.06 | 2.63 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.18 | 8.48 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.00 | 2.94 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.63 | 10.43 | +5.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.02 | 34.81 | +12.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGUSX | MYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 2.63 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.02 | 1.44 | +1.58 |
Корреляция
Корреляция между FGUSX и MYFRX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGUSX и MYFRX
Дивидендная доходность FGUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности MYFRX в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGUSX Federated Hermes Government Ultrashort Fund | 4.15% | 4.66% | 4.56% | 4.70% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 4.44% | 4.99% | 5.63% | 4.74% | 2.35% | 1.34% | 1.92% | 2.98% | 2.60% | 1.88% | 1.77% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок FGUSX и MYFRX
Максимальная просадка FGUSX за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки MYFRX в -10.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGUSX и MYFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGUSX | MYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.31% | -10.08% | +9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -0.41% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.21% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -0.27% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.12% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGUSX и MYFRX
Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) имеют волатильность 0.22% и 0.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGUSX | MYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.21% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 1.04% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 1.54% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 1.59% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 1.83% | -0.26% |