PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGUSX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGUSX с BEARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGUSX (Federated Hermes Government Ultrashort Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FGUSX is a Ultrashort Bond fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 3 years, FGUSX returned 4.67%/yr vs -16.62%/yr for BEARX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. FGUSX charges 0.26%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FGUSX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGUSX показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.97%.

FGUSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.80%
3 года*
4.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGUSX и BEARX

2026 (YTD)2025202420232022
FGUSX
Federated Hermes Government Ultrashort Fund		1.49%5.22%4.67%4.61%0.33%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%-0.12%

Correlation

The correlation between FGUSX and BEARX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Government Ultrashort Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FGUSX:
FGUSX с MYFRXFGUSX с QAMNXFGUSX с BUBIXFGUSX с DFYGXFGUSX с UGSDXFGUSX с DFIHXFGUSX с QIACX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FGUSX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGUSX
Ранг доходности на риск FGUSX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGUSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGUSX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGUSXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
-1.70

+5.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.35
-2.42

+12.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.31

0.71

+2.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.83

-0.99

+16.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

63.52

-1.86

+65.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGUSX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGUSX на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGUSX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGUSXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

-1.70

+5.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.06

-0.02

+3.07

Просадки

Сравнение просадок FGUSX и BEARX

Максимальная просадка FGUSX за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGUSX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGUSXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.31%

-95.75%

+95.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-19.52%

+19.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.31%

-44.46%

+44.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-95.72%

+95.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-61.05%

+60.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

10.52%

-10.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FGUSX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) составляет 0.45%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что FGUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGUSXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

2.87%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

8.77%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

11.34%

-9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

16.97%

-15.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

16.67%

-15.10%

Сравнение комиссий FGUSX и BEARX

FGUSX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGUSX и BEARX

Дивидендная доходность FGUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности BEARX в 7.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%
FGUSX
Federated Hermes Government Ultrashort Fund		4.37%4.66%4.56%4.70%0.33%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGUSX and BEARX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.87%) compared to FGUSX (0.45%). In terms of maximum drawdown, FGUSX dropped -0.31% vs BEARX's -95.75%.

FGUSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGUSX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор