Сравнение FGUSX с BEARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX).
FGUSX управляется Federated. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. BEARX управляется Federated. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности FGUSX и BEARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGUSX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGUSX Federated Hermes Government Ultrashort Fund | 0.48% | 5.22% | 4.67% | 4.61% | 0.33% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 5.54% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | -0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FGUSX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью 5.54%.
FGUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEARX
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- -13.71%
- 5 лет*
- -10.19%
- 10 лет*
- -13.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGUSX и BEARX
FGUSX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Доходность на риск
FGUSX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
FGUSX
BEARX
Сравнение FGUSX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGUSX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.06 | -0.82 | +3.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.18 | -1.12 | +10.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.00 | 0.84 | +2.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.63 | -0.44 | +16.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.02 | -0.54 | +47.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGUSX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | -0.82 | +3.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.02 | -0.01 | +3.03 |
Корреляция
Корреляция между FGUSX и BEARX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGUSX и BEARX
Дивидендная доходность FGUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности BEARX в 6.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGUSX Federated Hermes Government Ultrashort Fund | 4.15% | 4.66% | 4.56% | 4.70% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 6.36% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок FGUSX и BEARX
Максимальная просадка FGUSX за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGUSX и BEARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGUSX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.31% | -95.38% | +95.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -26.53% | +26.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -95.04% | +94.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -60.85% | +60.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 21.58% | -21.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGUSX и BEARX
Текущая волатильность для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) составляет 0.22%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что FGUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGUSX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 4.93% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 9.20% | -8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 15.37% | -13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 17.01% | -15.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 16.64% | -15.07% |