PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGTIX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGTIX с WWWEX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

FGTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FGTIX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FGTIX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции FGTIX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 9.47% против 16.12% соответственно.

FGTIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
0.61%
1 год
24.36%
3 года*
13.96%
5 лет*
7.64%
10 лет*
9.47%

WWWEX

1 день
0.12%
1 месяц
-7.22%
С начала года
5.67%
6 месяцев
-3.30%
1 год
12.81%
3 года*
28.07%
5 лет*
11.70%
10 лет*
16.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGTIX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		-1.57%17.82%15.13%17.62%-17.12%16.39%14.54%21.85%-6.45%18.06%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		5.67%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Корреляция

Корреляция между FGTIX и WWWEX составляет 0.63 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий FGTIX и WWWEX

FGTIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth Allocation Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с FGTIX:
FGTIX с XDWT.DEFGTIX с VGTFGTIX с VUAA.LFGTIX с VFAIXFGTIX с VOOFGTIX с VTSAXFGTIX с ^GSPC
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Доходность на риск

FGTIX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTIX
Ранг доходности на риск FGTIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGTIX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGTIXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.21

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

0.42

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

0.41

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

1.01

+6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGTIX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGTIX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTIX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGTIXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.21

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.85

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.24

+0.27

Просадки

Сравнение просадок FGTIX и WWWEX

Максимальная просадка FGTIX за все время составила -46.40%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTIX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGTIXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.40%

-82.60%

+36.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-12.14%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-26.94%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-36.00%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-8.86%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-41.53%

+31.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

4.94%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FGTIX и WWWEX

Текущая волатильность для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) составляет 4.87%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что FGTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGTIXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.15%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

14.21%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

18.33%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

19.90%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

19.12%

-5.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTIX и WWWEX

Дивидендная доходность FGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности WWWEX в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		9.12%8.98%2.27%3.28%4.93%14.27%5.11%11.14%9.45%6.22%2.70%6.36%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.44%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%