PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGTIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FGTIX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FGTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FGTIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGTIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		-2.26%17.82%15.13%17.62%-17.12%16.39%14.54%21.85%-6.45%18.06%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FGTIX показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FGTIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.37% против 12.24% соответственно.

FGTIX

1 день
2.41%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
0.17%
1 год
15.97%
3 года*
13.83%
5 лет*
7.49%
10 лет*
9.37%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth Allocation Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FGTIX:
FGTIX с XDWT.DEFGTIX с VGTFGTIX с VUAA.LFGTIX с VFAIXFGTIX с VOOFGTIX с VTSAXFGTIX с SPY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FGTIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTIX
Ранг доходности на риск FGTIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGTIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGTIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.92

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.41

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.41

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

6.61

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGTIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGTIX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGTIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.92

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Корреляция

Корреляция между FGTIX и ^GSPC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FGTIX и ^GSPC

Максимальная просадка FGTIX за все время составила -46.40%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FGTIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.40%

-56.78%

+10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-12.14%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-25.43%

-6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-33.92%

+2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-5.78%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-10.75%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.60%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FGTIX и ^GSPC

Текущая волатильность для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) составляет 4.99%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что FGTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGTIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.37%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

9.55%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

18.33%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

16.90%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

18.05%

-4.22%