PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGTIX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGTIX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGTIX и TSAIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund
-2.26%17.82%15.13%17.62%-17.12%16.39%14.54%21.85%-6.45%18.06%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund
-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, FGTIX показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции FGTIX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.37% против 10.88% соответственно.


FGTIX

1 день
2.41%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
0.17%
1 год
15.97%
3 года*
13.83%
5 лет*
7.49%
10 лет*
9.37%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Growth Allocation Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Сравнение комиссий FGTIX и TSAIX

FGTIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.


Доходность на риск

FGTIX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGTIX
Ранг доходности на риск FGTIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина

TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGTIX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGTIXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.62

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.45

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

6.28

+1.51

FGTIX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGTIX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTIX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGTIXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.10

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.67

-0.16

Корреляция

Корреляция между FGTIX и TSAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTIX и TSAIX

Дивидендная доходность FGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности TSAIX в 7.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund
9.19%8.98%2.27%3.28%4.93%14.27%5.11%11.14%9.45%6.22%2.70%6.36%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund
7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок FGTIX и TSAIX

Максимальная просадка FGTIX за все время составила -46.40%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTIX и TSAIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FGTIXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.40%

-34.58%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-11.72%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-28.28%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-34.58%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-7.52%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-4.96%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.71%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FGTIX и TSAIX

Текущая волатильность для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) составляет 4.99%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что FGTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGTIXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

6.34%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

10.26%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

17.32%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

16.20%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

17.62%

-3.79%