Сравнение FGTIX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
FGTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FGTIX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGTIX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTIX Franklin Growth Allocation Fund | -2.26% | 17.82% | 15.13% | 17.62% | -17.12% | 16.39% | 14.54% | 21.85% | -6.45% | 18.06% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FGTIX показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции FGTIX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.37% против 10.88% соответственно.
FGTIX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 9.37%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGTIX и TSAIX
FGTIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
FGTIX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
FGTIX
TSAIX
Сравнение FGTIX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGTIX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.62 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.45 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 6.28 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGTIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.62 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.67 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FGTIX и TSAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGTIX и TSAIX
Дивидендная доходность FGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTIX Franklin Growth Allocation Fund | 9.19% | 8.98% | 2.27% | 3.28% | 4.93% | 14.27% | 5.11% | 11.14% | 9.45% | 6.22% | 2.70% | 6.36% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок FGTIX и TSAIX
Максимальная просадка FGTIX за все время составила -46.40%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTIX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGTIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.40% | -34.58% | -11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -11.72% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -28.28% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -34.58% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -7.52% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -4.96% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.71% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGTIX и TSAIX
Текущая волатильность для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) составляет 4.99%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что FGTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGTIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 6.34% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 10.26% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 17.32% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 16.20% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 17.62% | -3.79% |