Сравнение FGTIX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
FGTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FGTIX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGTIX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTIX Franklin Growth Allocation Fund | -4.56% | 17.82% | 15.13% | 17.62% | -17.12% | 16.39% | 14.54% | 21.85% | -6.45% | 18.06% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, FGTIX показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции FGTIX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 9.11% против 8.27% соответственно.
FGTIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -4.56%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 9.11%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGTIX и IOEZX
FGTIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
FGTIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
FGTIX
IOEZX
Сравнение FGTIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGTIX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.28 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.84 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.62 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 6.69 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGTIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.28 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.35 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.50 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FGTIX и IOEZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGTIX и IOEZX
Дивидендная доходность FGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTIX Franklin Growth Allocation Fund | 9.41% | 8.98% | 2.27% | 3.28% | 4.93% | 14.27% | 5.11% | 11.14% | 9.45% | 6.22% | 2.70% | 6.36% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок FGTIX и IOEZX
Максимальная просадка FGTIX за все время составила -46.40%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTIX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGTIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.40% | -56.15% | +9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -11.71% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -21.47% | -10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -38.12% | +6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -4.99% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -8.64% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.84% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGTIX и IOEZX
Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеют волатильность 4.16% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGTIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.25% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 8.69% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 15.56% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 13.90% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.81% | 16.44% | -2.63% |