PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGTIX с FRDPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGTIX с FRDPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGTIX (Franklin Growth Allocation Fund) and FRDPX (Franklin Rising Dividends Fund) are both mutual funds - FGTIX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton, while FRDPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FGTIX returned 10.41%/yr vs 11.41%/yr for FRDPX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FGTIX charges 0.66%/yr vs 0.85%/yr for FRDPX.

Доходность

Сравнение доходности FGTIX и FRDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGTIX показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у FRDPX с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции FGTIX уступали акциям FRDPX по среднегодовой доходности: 10.41% против 11.41% соответственно.

FGTIX

1 день
0.29%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.75%
1 год
24.21%
3 года*
17.80%
5 лет*
9.21%
10 лет*
10.41%

FRDPX

1 день
0.47%
1 месяц
3.39%
С начала года
5.86%
6 месяцев
5.39%
1 год
15.37%
3 года*
12.13%
5 лет*
8.57%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGTIX и FRDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		10.08%17.82%15.13%17.62%-17.12%16.39%14.54%21.85%-6.45%18.06%
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		5.86%11.96%10.92%12.10%-10.69%26.62%16.29%29.83%-5.27%17.33%

Correlation

The correlation between FGTIX and FRDPX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.84

The correlation between FGTIX and FRDPX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth Allocation Fund

Franklin Rising Dividends Fund

Часто сравнивают с FGTIX:
FGTIX с XDWT.DEFGTIX с VOOFGTIX с VGTFGTIX с VFAIXFGTIX с VTSAXFGTIX с VUAA.LFGTIX с SPY
Часто сравнивают с FRDPX:
FRDPX с VOOFRDPX с VFIAXFRDPX с DGROFRDPX с EHSTXFRDPX с LCEAXFRDPX с FDFIXFRDPX с VTI

Доходность на риск

FGTIX vs. FRDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTIX
Ранг доходности на риск FGTIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FRDPX
Ранг доходности на риск FRDPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDPX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDPX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGTIX c FRDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGTIXFRDPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.60

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.32

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.28

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

8.91

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGTIX vs. FRDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGTIX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа FRDPX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTIX и FRDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGTIXFRDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.60

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.67

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.61

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FGTIX и FRDPX

Максимальная просадка FGTIX за все время составила -46.40%, что меньше максимальной просадки FRDPX в -51.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTIX и FRDPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGTIXFRDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.40%

-51.57%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-7.10%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.22%

-18.26%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-21.07%

-10.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-34.89%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-5.81%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.82%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FGTIX и FRDPX

Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что FGTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGTIXFRDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.29%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

7.70%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

10.15%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

15.36%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

17.18%

-3.31%

Сравнение комиссий FGTIX и FRDPX

FGTIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FRDPX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTIX и FRDPX

Дивидендная доходность FGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что меньше доходности FRDPX в 9.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		8.22%8.98%2.27%3.28%4.93%14.27%5.11%11.14%9.45%6.22%2.70%6.36%
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		9.66%10.25%10.15%4.60%4.96%4.42%0.82%3.01%5.20%0.90%3.09%5.30%

Часто задаваемые вопросы

FGTIX and FRDPX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGTIX has higher volatility (2.80%) compared to FRDPX (2.29%). In terms of maximum drawdown, FGTIX dropped -46.40% vs FRDPX's -51.57%.

FGTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGTIX и FRDPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор