PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGTAX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGTAX с QUERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

FGTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FGTAX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGTAX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGTAX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A		-1.53%26.58%25.62%26.18%-9.26%25.98%12.59%30.74%-7.68%17.54%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.42%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, FGTAX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции FGTAX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 15.19% против 10.61% соответственно.

FGTAX

1 день
0.67%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
2.90%
1 год
26.39%
3 года*
22.39%
5 лет*
14.75%
10 лет*
15.19%

QUERX

1 день
-0.34%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.42%
6 месяцев
-0.51%
1 год
3.33%
3 года*
9.98%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с FGTAX:
FGTAX с FGRTXFGTAX с MGKFGTAX с QQQFGTAX с EILGXFGTAX с FDTTXFGTAX с FAGAXFGTAX с DFEN
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с AQRIXQUERX с CFIMXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий FGTAX и QUERX

FGTAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

FGTAX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

FGTAX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTAX
Ранг доходности на риск FGTAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGTAX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGTAXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.30

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

0.51

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.07

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

0.52

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

2.34

+7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGTAX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGTAX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTAX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGTAXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.30

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.52

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.70

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.70

-0.14

Корреляция

Корреляция между FGTAX и QUERX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTAX и QUERX

Дивидендная доходность FGTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности QUERX в 22.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGTAX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A		3.78%3.72%2.48%1.86%4.17%4.61%7.84%12.91%21.65%16.21%1.75%3.75%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.54%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок FGTAX и QUERX

Максимальная просадка FGTAX за все время составила -53.07%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTAX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGTAXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.07%

-30.81%

-22.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-7.47%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-22.04%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-30.81%

-4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-4.65%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-3.95%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.98%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FGTAX и QUERX

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что FGTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGTAXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

2.80%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

5.76%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

12.02%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

13.08%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

15.23%

+2.88%