PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGTAX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGTAX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

FGTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FGTAX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGTAX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGTAX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A		-2.19%26.58%25.62%26.18%-9.26%25.98%12.59%30.74%-7.68%17.54%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, FGTAX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции FGTAX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 15.11% против 10.68% соответственно.

FGTAX

1 день
3.13%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
2.33%
1 год
25.96%
3 года*
22.12%
5 лет*
14.60%
10 лет*
15.11%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с FGTAX:
FGTAX с FGRTXFGTAX с MGKFGTAX с QQQFGTAX с EILGXFGTAX с FDTTXFGTAX с FAGAXFGTAX с DFEN
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий FGTAX и MUHLX

FGTAX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
FGTAX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A

Доходность на риск

FGTAX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTAX
Ранг доходности на риск FGTAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGTAX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGTAXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.97

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.37

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.24

8.57

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGTAX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGTAX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTAX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGTAXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.82

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.63

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.04

Корреляция

Корреляция между FGTAX и MUHLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTAX и MUHLX

Дивидендная доходность FGTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGTAX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A		3.80%3.72%2.48%1.86%4.17%4.61%7.84%12.91%21.65%16.21%1.75%3.75%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок FGTAX и MUHLX

Максимальная просадка FGTAX за все время составила -53.07%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTAX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGTAXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.07%

-62.05%

+8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-10.23%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-18.63%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-40.85%

+5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-5.65%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-10.81%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.83%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FGTAX и MUHLX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) составляет 5.53%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что FGTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGTAXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

6.01%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

12.06%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

16.85%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

14.77%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

17.04%

+1.08%