Сравнение FGTAX с BKTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX).
FGTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FGTAX и BKTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGTAX и BKTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTAX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A | -2.19% | 26.58% | 25.62% | 26.18% | -9.26% | 25.98% | 12.59% | 30.74% | -7.68% | 17.54% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | -3.96% | 17.15% | 23.83% | 26.02% | -19.05% | 25.56% | 20.82% | 31.12% | -5.37% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FGTAX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у BKTSX с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции FGTAX превзошли акции BKTSX по среднегодовой доходности: 15.11% против 13.64% соответственно.
FGTAX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 25.96%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 15.11%
BKTSX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGTAX и BKTSX
FGTAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%.
Доходность на риск
FGTAX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск
FGTAX
BKTSX
Сравнение FGTAX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGTAX | BKTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.98 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.50 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.50 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 7.22 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGTAX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.98 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.61 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.74 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.75 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FGTAX и BKTSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGTAX и BKTSX
Дивидендная доходность FGTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности BKTSX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTAX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A | 3.80% | 3.72% | 2.48% | 1.86% | 4.17% | 4.61% | 7.84% | 12.91% | 21.65% | 16.21% | 1.75% | 3.75% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | 1.18% | 1.14% | 1.27% | 1.46% | 1.64% | 1.58% | 1.51% | 2.15% | 2.49% | 2.17% | 1.54% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGTAX и BKTSX
Максимальная просадка FGTAX за все время составила -53.07%, что больше максимальной просадки BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTAX и BKTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGTAX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.07% | -34.97% | -18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -12.36% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | -24.98% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -34.97% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -6.20% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -4.59% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.58% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGTAX и BKTSX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) имеют волатильность 5.53% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGTAX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.45% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 9.72% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 18.56% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 17.38% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 18.40% | -0.28% |