Сравнение SCDV с FYX
SCDV (Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF) and FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. SCDV is actively managed, while FYX is passively managed. Over the past year, SCDV returned 17.63% vs 47.16% for FYX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SCDV charges 0.70%/yr vs 0.63%/yr for FYX.
Доходность
Сравнение доходности SCDV и FYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCDV показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 22.94%.
SCDV
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 22.94%
- 6 месяцев
- 20.86%
- 1 год
- 47.16%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 13.06%
Сравнение доходности по годам SCDV и FYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 14.25% | 3.09% | -6.73% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 22.94% | 12.68% | -6.39% |
Correlation
The correlation between SCDV and FYX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between SCDV and FYX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDV vs. FYX — Ранг доходности на риск
SCDV
FYX
Сравнение SCDV c FYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCDV | FYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.43 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 6.27 | -4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 20.40 | -15.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCDV и FYX
Максимальная просадка SCDV за все время составила -23.14%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDV и FYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDV | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.14% | -61.80% | +38.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -7.56% | -3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.12% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -10.86% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.32% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDV и FYX
Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) имеют волатильность 4.68% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDV | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.89% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 12.29% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 18.42% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 21.96% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 24.20% | -5.15% |
Сравнение комиссий SCDV и FYX
SCDV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FYX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDV и FYX
Дивидендная доходность SCDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности FYX в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.67% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 0.50% | 0.61% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCDV and FYX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FYX has higher volatility (4.89%) compared to SCDV (4.68%). In terms of maximum drawdown, SCDV dropped -23.14% vs FYX's -61.80%.
On 1-year performance, FYX leads with 47.16% vs 17.63% for SCDV. On fees, FYX is cheaper at 0.63% per year. On volatility, SCDV has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYX has performed better with a 47.16% return vs 17.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYX is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.70% for SCDV.
FYX has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.50% for SCDV.
They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for SCDV and 0.63% for FYX.
FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCDV и FYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор