PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCDV с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCDV и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCDV показывает доходность 10.50%, а SMIG немного ниже – 10.18%.


SCDV

1 день
0.31%
1 месяц
0.18%
С начала года
10.50%
6 месяцев
10.22%
1 год
14.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SMIG

1 день
-0.28%
1 месяц
1.31%
С начала года
10.18%
6 месяцев
11.46%
1 год
11.81%
3 года*
13.09%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCDV и SMIG


2026 (YTD)20252024
SCDV
Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF
10.50%3.09%-6.38%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
10.18%0.78%-4.52%

Correlation

The correlation between SCDV and SMIG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

0.86

The correlation between SCDV and SMIG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Доходность на риск

SCDV vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCDV
Ранг доходности на риск SCDV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDV: 2828
Ранг коэф-та Мартина

SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDV c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCDVSMIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

3.62

+0.30

SCDV vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDV на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMIG равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDV и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCDVSMIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.99

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.43

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SCDV и SMIG

Максимальная просадка SCDV за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDV и SMIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCDVSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-19.65%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-8.52%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-1.79%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-6.55%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.27%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDV и SMIG

Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что SCDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCDVSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

3.65%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

8.43%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

11.98%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

16.20%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

16.20%

+2.99%

Сравнение комиссий SCDV и SMIG

SCDV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SMIG в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDV и SMIG

Дивидендная доходность SCDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SMIG в 1.75%


ПозицияTTM20252024202320222021
SCDV
Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF
0.52%0.61%0.05%0.00%0.00%0.00%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
1.75%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%

Часто задаваемые вопросы


SCDV and SMIG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDV has higher volatility (5.16%) compared to SMIG (3.65%). In terms of maximum drawdown, SCDV dropped -22.84% vs SMIG's -19.65%.

On 1-year performance, SCDV leads with 14.53% vs 11.81% for SMIG. On fees, SMIG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SMIG has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDV has performed better with a 14.53% return vs 11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for SCDV.

SMIG has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.52% for SCDV.

SCDV is categorized as Small Cap Blend Equities, while SMIG is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.70% for SCDV and 0.60% for SMIG.

SMIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCDV и SMIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор