Сравнение SCDV с SMIG
SCDV (Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF) and SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) are both exchange-traded funds - SCDV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor, while SMIG is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor. Both are actively managed. Over the past year, SCDV returned 14.53% vs 11.81% for SMIG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SCDV charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for SMIG.
Доходность
Сравнение доходности SCDV и SMIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCDV показывает доходность 10.50%, а SMIG немного ниже – 10.18%.
SCDV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMIG
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCDV и SMIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 10.50% | 3.09% | -6.38% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 10.18% | 0.78% | -4.52% |
Correlation
The correlation between SCDV and SMIG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between SCDV and SMIG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDV vs. SMIG — Ранг доходности на риск
SCDV
SMIG
Сравнение SCDV c SMIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCDV | SMIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 3.62 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCDV | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.99 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.43 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SCDV и SMIG
Максимальная просадка SCDV за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDV и SMIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDV | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -19.65% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -8.52% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -1.79% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -6.55% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.27% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDV и SMIG
Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что SCDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDV | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 3.65% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 8.43% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 11.98% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 16.20% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 16.20% | +2.99% |
Сравнение комиссий SCDV и SMIG
SCDV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SMIG в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDV и SMIG
Дивидендная доходность SCDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SMIG в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 0.52% | 0.61% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.75% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
SCDV and SMIG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCDV has higher volatility (5.16%) compared to SMIG (3.65%). In terms of maximum drawdown, SCDV dropped -22.84% vs SMIG's -19.65%.
On 1-year performance, SCDV leads with 14.53% vs 11.81% for SMIG. On fees, SMIG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SMIG has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCDV has performed better with a 14.53% return vs 11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMIG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for SCDV.
SMIG has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.52% for SCDV.
SCDV is categorized as Small Cap Blend Equities, while SMIG is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.70% for SCDV and 0.60% for SMIG.
SMIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCDV и SMIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор