PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSM с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSM с NZAC

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) и NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) — оба фонда категории Global Equities. FGSM управляется активно, а NZAC пассивно. За последний год FGSM показал 44.14% против 34.02% у NZAC. Корреляция 0.83 указывает на значительное пересечение по экспозиции. FGSM взимает 0.90% в год против 0.12% у NZAC.

Доходность

Сравнение доходности FGSM и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FGSM показывает доходность 10.20%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью 4.37%.

FGSM

1 день
0.12%
1 месяц
6.41%
С начала года
10.20%
6 месяцев
14.74%
1 год
44.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NZAC

1 день
1.47%
1 месяц
8.80%
С начала года
4.37%
6 месяцев
6.58%
1 год
34.02%
3 года*
18.22%
5 лет*
9.41%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSM и NZAC

2026 (YTD)20252024
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		10.20%21.33%0.24%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		4.37%20.55%-1.12%

Корреляция

Корреляция между FGSM и NZAC составляет 0.79 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.83

Корреляция между FGSM и NZAC остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.79 до 0.83 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с FGSM:
FGSM с FARXFGSM с MSSMFGSM с ABLSFGSM с FCBDFGSM с FSCCFGSM с UFOFGSM с VEGA
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с FXAIXNZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с QWLDNZAC с VT

Доходность на риск

FGSM vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSM
Ранг доходности на риск FGSM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSM c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSMNZACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

2.60

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.13

3.65

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.47

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.42

3.19

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.36

13.89

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSM vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSM на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NZAC равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSM и NZAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSMNZACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.60

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.60

+0.80

Просадки

Сравнение просадок FGSM и NZAC

Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и NZAC.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSMNZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.72%

-33.72%

+16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-10.10%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

0.00%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-5.38%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.32%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSM и NZAC

Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) имеют волатильность 6.00% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSMNZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

6.30%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

10.34%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

13.19%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

16.80%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

17.12%

+0.97%

Сравнение комиссий FGSM и NZAC

FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSM и NZAC

Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности NZAC в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		1.41%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		1.82%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%