PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSM с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSM с NZAC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both Global Equities funds. FGSM is actively managed, while NZAC is passively managed. Over the past year, FGSM returned 33.31% vs 24.37% for NZAC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FGSM charges 0.90%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.

Доходность

Сравнение доходности FGSM и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGSM показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью 9.25%.

FGSM

1 день
0.91%
1 месяц
2.18%
С начала года
15.03%
6 месяцев
15.76%
1 год
33.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NZAC

1 день
0.39%
1 месяц
3.97%
С начала года
9.25%
6 месяцев
9.90%
1 год
24.37%
3 года*
19.42%
5 лет*
9.97%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSM и NZAC

2026 (YTD)20252024
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		15.03%21.33%0.24%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		9.25%20.55%-1.12%

Correlation

The correlation between FGSM and NZAC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.84

The correlation between FGSM and NZAC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с FGSM:
FGSM с FARXFGSM с FINTFGSM с ABLSFGSM с FCBDFGSM с FOPCFGSM с FLCEFGSM с SCDV
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLDNZAC с FXAIX

Доходность на риск

FGSM vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSM
Ранг доходности на риск FGSM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSM c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSMNZACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.89

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.68

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.42

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

10.52

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSM vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSM на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NZAC равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSM и NZAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSMNZACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.89

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.62

+0.87

Просадки

Сравнение просадок FGSM и NZAC

Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и NZAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGSMNZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.72%

-33.72%

+16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-10.10%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-5.32%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.32%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSM и NZAC

Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что FGSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGSMNZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.65%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

10.35%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

12.94%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

16.81%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

17.14%

+0.66%

Сравнение комиссий FGSM и NZAC

FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSM и NZAC

Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности NZAC в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		1.35%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.03%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Часто задаваемые вопросы

FGSM and NZAC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGSM has higher volatility (4.18%) compared to NZAC (3.65%). In terms of maximum drawdown, FGSM dropped -17.72% vs NZAC's -33.72%.

On 1-year performance, FGSM leads with 33.31% vs 24.37% for NZAC. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, NZAC has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FGSM has performed better with a 33.31% return vs 24.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.90% for FGSM.

NZAC has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.35% for FGSM.

They also come from different issuers: Frontier and State Street. Their fees differ too: 0.90% for FGSM and 0.12% for NZAC.

FGSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGSM и NZAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор