PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLS с OVS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABLS с OVS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS).

ABLS и OVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABLS - это пассивный фонд от Abacus, который отслеживает доходность Abacus FCF Small Cap Leaders Index. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ABLS и OVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABLS и OVS

2026 (YTD)2025
ABLS
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF		-8.16%-8.72%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		4.70%3.13%

Доходность по периодам

С начала года, ABLS показывает доходность -8.16%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 4.70%.

ABLS

1 день
2.53%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-8.16%
6 месяцев
-10.53%
1 год
-10.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVS

1 день
3.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
4.70%
6 месяцев
6.98%
1 год
23.91%
3 года*
12.01%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF Small Cap Leaders ETF

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с ABLS:
ABLS с ABFLABLS с ABLGABLS с ABLDABLS с CSBABLS с ALTYABLS с BBSCABLS с FDM
Часто сравнивают с OVS:
OVS с FDGOVS с SPSMOVS с OVFOVS с OSCVOVS с OVBOVS с OVTOVS с OVM

Сравнение комиссий ABLS и OVS

ABLS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.

OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF
ABLS
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF

Доходность на риск

ABLS vs. OVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLS
Ранг доходности на риск ABLS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLS: 55
Ранг коэф-та Мартина
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLS c OVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABLSOVSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

0.96

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.62

1.48

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.20

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.56

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

6.45

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABLS vs. OVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLS на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа OVS равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLS и OVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABLSOVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

0.96

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.37

-1.04

Корреляция

Корреляция между ABLS и OVS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLS и OVS

Дивидендная доходность ABLS за последние двенадцать месяцев составляет около 15.31%, что больше доходности OVS в 6.32%

TTM2025202420232022202120202019
ABLS
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF		15.31%14.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.32%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%

Просадки

Сравнение просадок ABLS и OVS

Максимальная просадка ABLS за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLS и OVS.

Загрузка...

Показатели просадок

ABLSOVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-45.09%

+25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-15.95%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.17%

-5.40%

-10.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-11.63%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

3.85%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLS и OVS

Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) имеют волатильность 7.00% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABLSOVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

6.99%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

14.80%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

24.98%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

23.35%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

27.72%

-5.71%