PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSIX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGSIX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

FGSIX - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FGSIX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSIX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		-6.48%10.87%33.37%27.44%-24.39%22.77%35.86%28.34%-3.00%24.70%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, FGSIX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции FGSIX превзошли акции NEEGX по среднегодовой доходности: 14.20% против 12.74% соответственно.

FGSIX

1 день
3.31%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-8.37%
1 год
12.06%
3 года*
17.11%
5 лет*
9.93%
10 лет*
14.20%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с FGSIX:
FGSIX с BRXIXFGSIX с VSEQXFGSIX с VKSIXFGSIX с NEAGXFGSIX с OTCAXFGSIX с XMMOFGSIX с IMCG
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий FGSIX и NEEGX

FGSIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FGSIX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSIX
Ранг доходности на риск FGSIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSIX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSIXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.56

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.16

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

3.25

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

10.67

-8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSIX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSIX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSIX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSIXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.56

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.25

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.51

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.54

+0.09

Корреляция

Корреляция между FGSIX и NEEGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSIX и NEEGX

Дивидендная доходность FGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		4.88%4.56%4.02%0.00%2.17%24.31%6.77%7.83%14.02%13.59%1.11%24.86%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок FGSIX и NEEGX

Максимальная просадка FGSIX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSIX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSIXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-53.60%

+16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-15.15%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-43.35%

+7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-43.35%

+6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-7.54%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-10.95%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

4.61%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSIX и NEEGX

Текущая волатильность для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) составляет 6.51%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что FGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSIXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

11.31%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

20.91%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

32.23%

-11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

28.04%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

25.01%

-2.71%