Сравнение FGSI с USOY
FGSI (First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. FGSI charges 0.85%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности FGSI и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGSI показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 56.61%.
FGSI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 56.61%
- 6 месяцев
- 52.27%
- 1 год
- 51.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSI и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 3.69% | 4.53% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.61% | -2.68% |
Correlation
The correlation between FGSI and USOY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSI vs. USOY — Ранг доходности на риск
FGSI
USOY
Сравнение FGSI c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.91 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FGSI и USOY
Максимальная просадка FGSI за все время составила -8.25%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSI и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.25% | -17.46% | +9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -8.37% | +5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -6.47% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSI и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 30.56% | -18.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 26.14% | -13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 26.14% | -13.64% |
Сравнение комиссий FGSI и USOY
FGSI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSI и USOY
Дивидендная доходность FGSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что меньше доходности USOY в 57.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 7.67% | 4.20% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 57.61% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
FGSI and USOY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FGSI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FGSI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 57.61%, compared with 7.67% for FGSI.
They also come from different issuers: First Trust and Defiance. Their fees differ too: 0.85% for FGSI and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для FGSI и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор