PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSI с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSI с FDL

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

FGSI (First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FGSI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. FGSI is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, FGSI returned 7.43% vs 20.92% for FDL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FGSI charges 0.85%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FGSI и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGSI показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 11.69%.

FGSI

1 день
0.37%
1 месяц
-1.04%
С начала года
4.43%
6 месяцев
3.48%
1 год
7.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.76%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.14%
1 год
20.92%
3 года*
17.84%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSI и FDL

2026 (YTD)2025
FGSI
First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF		4.43%4.53%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		11.69%9.49%

Correlation

The correlation between FGSI and FDL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.19

Сравнение распределения секторов FGSI и FDL

Секторы
FGSI
FDL

Технологии

32.6%
4.0%

Здравоохранение

17.5%
3.0%

Финансовые услуги

15.3%
22.8%

Потребительский циклический сектор

13.2%
8.9%

Промышленность

11.2%
4.0%

Коммуникационные услуги

6.1%
5.0%

Энергетика

4.8%
5.9%

Потребительский защитный сектор

2.3%
17.8%

Сырьевые материалы

1.9%
3.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

22.8%

Технологии

FGSI
32.6%
FDL
4.0%

Здравоохранение

FGSI
17.5%
FDL
3.0%

Финансовые услуги

FGSI
15.3%
FDL
22.8%

Потребительский циклический сектор

FGSI
13.2%
FDL
8.9%

Промышленность

FGSI
11.2%
FDL
4.0%

Коммуникационные услуги

FGSI
6.1%
FDL
5.0%

Энергетика

FGSI
4.8%
FDL
5.9%

Потребительский защитный сектор

FGSI
2.3%
FDL
17.8%

Сырьевые материалы

FGSI
1.9%
FDL
3.0%

Недвижимость

FGSI

-

FDL

-

Коммунальные услуги

FGSI

-

FDL
22.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FGSI:
FGSI с IGLDFGSI с YCSFGSI с FAARFGSI с GOOWFGSI с GOOYFGSI с FYEEFGSI с GRID
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FGSI vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSI
Ранг доходности на риск FGSI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSI c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGSIFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.81

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.75

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

4.92

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

11.27

-8.37

FGSI vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSI на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSI и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGSI и FDL

Максимальная просадка FGSI за все время составила -8.25%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSI и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGSIFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.25%

-65.93%

+57.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-4.27%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-3.93%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-9.63%

+7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.86%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSI и FDL

First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 3.84% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGSIFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.80%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

8.27%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

11.63%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

14.33%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

17.10%

-4.66%

Сравнение комиссий FGSI и FDL

FGSI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSI и FDL

Дивидендная доходность FGSI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности FDL в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.80%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FGSI
First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF		8.36%4.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGSI and FDL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGSI has higher volatility (3.84%) compared to FDL (3.80%). In terms of maximum drawdown, FGSI dropped -8.25% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, FDL leads with 20.92% vs 7.43% for FGSI. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDL has performed better with a 20.92% return vs 7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.85% for FGSI.

FGSI has the higher dividend yield at 8.36%, compared with 3.80% for FDL.

FGSI is categorized as Derivative Income, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.85% for FGSI and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGSI и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор