PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSI с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSI с FDL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FGSI (First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FGSI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. FGSI is actively managed, while FDL is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FGSI charges 0.85%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FGSI и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGSI показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.42%.

FGSI

1 день
-1.58%
1 месяц
1.48%
С начала года
3.69%
6 месяцев
2.90%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
0.18%
1 месяц
1.25%
С начала года
14.42%
6 месяцев
15.89%
1 год
25.91%
3 года*
19.36%
5 лет*
12.73%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSI и FDL

2026 (YTD)2025
FGSI
First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF		3.69%4.53%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.42%8.58%

Correlation

The correlation between FGSI and FDL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.21

Сравнение распределения секторов FGSI и FDL

Секторы
FGSI
FDL

Технологии

30.5%
1.1%

Здравоохранение

17.6%
16.8%

Финансовые услуги

16.2%
15.1%

Потребительский циклический сектор

13.6%
3.8%

Промышленность

12.4%
3.8%

Коммуникационные услуги

5.7%
10.6%

Энергетика

4.8%
27.3%

Потребительский защитный сектор

2.0%
14.7%

Сырьевые материалы

1.9%
0.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.5%

Технологии

FGSI
30.5%
FDL
1.1%

Здравоохранение

FGSI
17.6%
FDL
16.8%

Финансовые услуги

FGSI
16.2%
FDL
15.1%

Потребительский циклический сектор

FGSI
13.6%
FDL
3.8%

Промышленность

FGSI
12.4%
FDL
3.8%

Коммуникационные услуги

FGSI
5.7%
FDL
10.6%

Энергетика

FGSI
4.8%
FDL
27.3%

Потребительский защитный сектор

FGSI
2.0%
FDL
14.7%

Сырьевые материалы

FGSI
1.9%
FDL
0.3%

Недвижимость

FGSI

-

FDL

-

Коммунальные услуги

FGSI

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FGSI:
FGSI с FAARFGSI с GOOYFGSI с AIRRFGSI с GRIDFGSI с YCSFGSI с IBICFGSI с IGLD
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FGSI vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSI
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSI c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FGSI vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSIFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.31

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.45

+0.26

Просадки

Сравнение просадок FGSI и FDL

Максимальная просадка FGSI за все время составила -8.25%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSI и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGSIFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.25%

-65.93%

+57.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.27%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-1.24%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-9.65%

+7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FGSI и FDL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGSIFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.78%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

11.27%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

14.31%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

17.11%

-4.61%

Сравнение комиссий FGSI и FDL

FGSI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSI и FDL

Дивидендная доходность FGSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности FDL в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.64%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FGSI
First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF		7.67%4.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGSI and FDL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for FGSI.

FGSI has the higher dividend yield at 7.67%, compared with 3.64% for FDL.

FGSI is categorized as Derivative Income, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.85% for FGSI and 0.45% for FDL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGSI и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор