Сравнение FGSI с FYEE
FGSI (First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGSI charges 0.85%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности FGSI и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGSI показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 4.84%.
FGSI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSI и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 3.69% | 4.53% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 4.84% | 13.43% |
Correlation
The correlation between FGSI and FYEE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSI vs. FYEE — Ранг доходности на риск
FGSI
FYEE
Сравнение FGSI c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSI | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.15 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок FGSI и FYEE
Максимальная просадка FGSI за все время составила -8.25%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSI и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSI | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.25% | -18.79% | +10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -2.34% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -2.25% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSI и FYEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSI | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 9.91% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 13.91% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 13.91% | -1.41% |
Сравнение комиссий FGSI и FYEE
FGSI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSI и FYEE
Дивидендная доходность FGSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что сопоставимо с доходностью FYEE в 7.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 7.67% | 4.20% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.73% | 7.08% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
FGSI and FYEE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.85% for FGSI.
FYEE has the higher dividend yield at 7.73%, compared with 7.67% for FGSI.
They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for FGSI and 0.28% for FYEE.
Подберите оптимальное распределение для FGSI и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор