PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSI с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSI с FAAR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FGSI (First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FGSI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. FGSI charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности FGSI и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGSI показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 23.61%.

FGSI

1 день
-1.58%
1 месяц
1.48%
С начала года
3.69%
6 месяцев
2.90%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.63%
С начала года
23.61%
6 месяцев
19.86%
1 год
37.34%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.71%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSI и FAAR

2026 (YTD)2025
FGSI
First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF		3.69%4.53%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		23.61%7.51%

Correlation

The correlation between FGSI and FAAR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

-0.00

Сравнение распределения секторов FGSI и FAAR

Секторы
FGSI
FAAR

Технологии

30.5%

-

Здравоохранение

17.6%

-

Финансовые услуги

16.2%
100.0%

Потребительский циклический сектор

13.6%

-

Промышленность

12.4%

-

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Энергетика

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FGSI
30.5%
FAAR

-

Здравоохранение

FGSI
17.6%
FAAR

-

Финансовые услуги

FGSI
16.2%
FAAR
100.0%

Потребительский циклический сектор

FGSI
13.6%
FAAR

-

Промышленность

FGSI
12.4%
FAAR

-

Коммуникационные услуги

FGSI
5.7%
FAAR

-

Энергетика

FGSI
4.8%
FAAR

-

Потребительский защитный сектор

FGSI
2.0%
FAAR

-

Сырьевые материалы

FGSI
1.9%
FAAR

-

Недвижимость

FGSI

-

FAAR

-

Коммунальные услуги

FGSI

-

FAAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с FGSI:
FGSI с FDLFGSI с AIRRFGSI с GOOYFGSI с GRIDFGSI с YCSFGSI с IBICFGSI с IGLD
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

FGSI vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSI
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSI c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FGSI vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSIFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.77

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.43

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FGSI и FAAR

Максимальная просадка FGSI за все время составила -8.25%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSI и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGSIFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.25%

-18.03%

+9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-2.77%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-7.84%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.74%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FGSI и FAAR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGSIFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

13.55%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

13.02%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

11.52%

+0.98%

Сравнение комиссий FGSI и FAAR

FGSI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSI и FAAR

Дивидендная доходность FGSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что меньше доходности FAAR в 9.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.31%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
FGSI
First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF		7.67%4.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGSI and FAAR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FGSI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FGSI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.31%, compared with 7.67% for FGSI.

FGSI is categorized as Derivative Income, while FAAR is Commodities. Their fees differ too: 0.85% for FGSI and 0.95% for FAAR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGSI и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор