Сравнение FGSI с GOOW
FGSI (First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF) and GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FGSI charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for GOOW.
Доходность
Сравнение доходности FGSI и GOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGSI показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у GOOW с доходностью 10.28%.
FGSI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 5.53%
- С начала года
- 6.58%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.64%
GOOW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -7.34%
- 6 месяцев
- 6.94%
- С начала года
- 10.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам FGSI и GOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 6.58% | 0.44% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 10.28% | 71.16% |
Correlation
The correlation between FGSI and GOOW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение распределения секторов FGSI и GOOW
Секторы
FGSI
GOOW
Технологии
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FGSI
GOOW
-
Здравоохранение
FGSI
GOOW
-
Финансовые услуги
FGSI
GOOW
-
Потребительский циклический сектор
FGSI
GOOW
-
Промышленность
FGSI
GOOW
-
Коммуникационные услуги
FGSI
GOOW
Энергетика
FGSI
GOOW
-
Потребительский защитный сектор
FGSI
GOOW
-
Сырьевые материалы
FGSI
GOOW
-
Недвижимость
FGSI
-
GOOW
-
Коммунальные услуги
FGSI
-
GOOW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSI vs. GOOW — Ранг доходности на риск
FGSI
GOOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FGSI c GOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGSI | GOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGSI и GOOW
Максимальная просадка FGSI за все время составила -8.25%, что меньше максимальной просадки GOOW в -24.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSI и GOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSI | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.25% | -24.88% | +16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -17.06% | +16.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -5.94% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSI и GOOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSI | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 38.03% | -25.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 38.03% | -25.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 38.03% | -25.62% |
Сравнение комиссий FGSI и GOOW
FGSI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GOOW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSI и GOOW
Дивидендная доходность FGSI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что меньше доходности GOOW в 43.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 8.95% | 4.20% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 43.27% | 19.77% |
Часто задаваемые вопросы
FGSI and GOOW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FGSI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FGSI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for GOOW.
GOOW has the higher dividend yield at 43.27%, compared with 8.95% for FGSI.
They also come from different issuers: First Trust and Roundhill. Their fees differ too: 0.85% for FGSI and 0.99% for GOOW.
Подберите оптимальное распределение для FGSI и GOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор